时间序列分析 实验指导
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统计与应用数学学院
前 言
随着计算机技术飞跃发展以及应用软件普及，对高等院校实验教学提出了越来越高要求。为实现教育思想与教学理念不断更新，在教学中必须注重对大学生动手能力培训和创新思维培养，注重学生知识、能力、素质综合协调发展。 为此，我们组织统计与应用数学学院部分教师编写了系列实验教学指导书。
这套实验教学指导书具有以下特点：
① 理论与实践相结合，书中大量经济案例紧密联系我国经济发展实际，有利于提高学生分析问题解决问题能力。
② 理论教学与应用软件相结合，我们根据不同课程分别介绍了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等软件使用方法，有利于提高学生建立数学模型并能正确求解能力。
这套实验教学指导书在编写过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计与应用数学学院关心、帮助和大力支持，对此我们表示衷心感谢！
限于我们水平，欢迎各方面对教材存在错误和不当之处予以批评指正。
统计与数学模型分析实验中心 2007年2月
目 录
实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作 ··························· - 1 - 实验二实验三实验四实验五实验六实验七实验八实验九
确定性时间序列建模方法 ···································· - 8 - 时间序列随机性和平稳性检验 ···························· - 18 - 时间序列季节性、可逆性检验 ···························· - 20 - 模型建立、识别、检验 ······························· - 26 - 模型诊断性检验 ········································ - 29 - 模型预测 ················································· - 30 - 复习ARMA建模过程 ·········································· - 32 - 时间序列非平稳性检验 ····································· - 34 -
ARMA ARMA ARMA
实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作
【实验目】熟悉Eviews操作：菜单方式，命令方式；
练习并掌握与时间序列分析相关函数操作。
【实验内容】
一、EViews软件常用菜单方式和命令方式； 二、各种常用差分函数表达式；
三、时间序列自相关和偏自相关图与函数； 【实验步骤】
一、EViews软件常用菜单方式和命令方式； ㈠创建工作文件
⒈菜单方式
启动EViews软件之后，进入EViews主窗口
在主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象类型为工作文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据时间频率（frequency）、起始期和终止期。选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Start date）和终止期栏（End date），输入相应日期，然后点击OK按钮，将在EViews软件主显示窗口显示相应工作文件窗口。
工作文件窗口是EViews子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量C（保存估计系数用），另一个是残差序列RESID（实际值与拟合值之差）。
⒉命令方式
在EViews软件命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。命令格式为：CREATE 时间频率类型 起始期 终止期 则菜单方式过程可写为：CREATE A 1985 1998
㈡输入Y、X数据 ⒈DATA命令方式
在EViews软件命令窗口键入DATA命令，命令格式为： DATA <序列名1> <序列名2>…<序列名n>
ARMA模型的eviews的建立 时间序列分析实验指导
