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ARMA模型的eviews的建立 时间序列分析实验指导

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时间序列分析 实验指导

420-2-450100150NRND200250

统计与应用数学学院

前 言

随着计算机技术飞跃发展以及应用软件普及,对高等院校实验教学提出了越来越高要求。为实现教育思想与教学理念不断更新,在教学中必须注重对大学生动手能力培训和创新思维培养,注重学生知识、能力、素质综合协调发展。 为此,我们组织统计与应用数学学院部分教师编写了系列实验教学指导书。

这套实验教学指导书具有以下特点:

① 理论与实践相结合,书中大量经济案例紧密联系我国经济发展实际,有利于提高学生分析问题解决问题能力。

② 理论教学与应用软件相结合,我们根据不同课程分别介绍了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等软件使用方法,有利于提高学生建立数学模型并能正确求解能力。

这套实验教学指导书在编写过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计与应用数学学院关心、帮助和大力支持,对此我们表示衷心感谢!

限于我们水平,欢迎各方面对教材存在错误和不当之处予以批评指正。

统计与数学模型分析实验中心 2007年2月

目 录

实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作 ··························· - 1 - 实验二实验三实验四实验五实验六实验七实验八实验九

确定性时间序列建模方法 ···································· - 8 - 时间序列随机性和平稳性检验 ···························· - 18 - 时间序列季节性、可逆性检验 ···························· - 20 - 模型建立、识别、检验 ······························· - 26 - 模型诊断性检验 ········································ - 29 - 模型预测 ················································· - 30 - 复习ARMA建模过程 ·········································· - 32 - 时间序列非平稳性检验 ····································· - 34 -

ARMA ARMA ARMA

实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作

【实验目】熟悉Eviews操作:菜单方式,命令方式;

练习并掌握与时间序列分析相关函数操作。

【实验内容】

一、EViews软件常用菜单方式和命令方式; 二、各种常用差分函数表达式;

三、时间序列自相关和偏自相关图与函数; 【实验步骤】

一、EViews软件常用菜单方式和命令方式; ㈠创建工作文件

⒈菜单方式

启动EViews软件之后,进入EViews主窗口

在主菜单上依次点击File/New/Workfile,即选择新建对象类型为工作文件,将弹出一个对话框,由用户选择数据时间频率(frequency)、起始期和终止期。选择时间频率为Annual(年度),再分别点击起始期栏(Start date)和终止期栏(End date),输入相应日期,然后点击OK按钮,将在EViews软件主显示窗口显示相应工作文件窗口。

工作文件窗口是EViews子窗口,工作文件一开始其中就包含了两个对象,一个是系数向量C(保存估计系数用),另一个是残差序列RESID(实际值与拟合值之差)。

⒉命令方式

在EViews软件命令窗口中直接键入CREATE命令,也可以建立工作文件。命令格式为:CREATE 时间频率类型 起始期 终止期 则菜单方式过程可写为:CREATE A 1985 1998

㈡输入Y、X数据 ⒈DATA命令方式

在EViews软件命令窗口键入DATA命令,命令格式为: DATA <序列名1> <序列名2>…<序列名n>

ARMA模型的eviews的建立 时间序列分析实验指导

时间序列分析实验指导420-2-450100150NRND200250统计与应用数学学院前言随着计算机技术飞跃发展以及应用软件普及,对高等院校实验教学提出了越来越高要求。为实现教育思想与教学理念不断更新,在教学中必须注重对大学生动手能力培训和创新思维培养
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