《金融风险管理》期末复习试题及答案 - 图文

由天下分享时间：2024/12/15 19:50:59 加入收藏我要投稿点赞

时候，利率上升，银行利润会下降。（另外，可天为一年）。结果，6月1日伦敦同业拆借利率(2)流动性风险:主要是指信用社没有足够的资金以推出：在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升到了5.25%，这时参考利率高于4.75%的合清偿债务、满足客户提取存款的需要，不得已以下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为约利率。虽然该公司从A银行买入了2×5的远亏损价格卖出其资产来取得现金而使信用社遭正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，期利率协定，但它必须在货币市场上以5.25%的受经济损失的可能。利润也会上升。）利率筹集资金，以满足生产的需求。由于参考利(3)利率风险：是指由于市场利率水平的变动造2.“某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4率上升到了合约利率之上，因此，A银行必须向成信用社负债成本变动、资产收益变动所造成的年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏该公司支付其间的利差，以补偿该公司在6月1损失。

感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值日以5.25%的利率借入950万美元产生的额外利（4）操作风险：是指由于信用社内控机制出现为2500亿。求持续期缺口是多少年？在这样的息损失。试问补偿多少？问题、失误或由于工作人员因故意或过失造成操缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率解：从6月1日至8月31日92天。设A作失误导致信用社资产或盈利减少,并可能给客上升时，还是表现在利率下降时？” 银行在6月1日支付的金额为x，它按照5.25%户造成损失的风险。

? 将几个变量值分别代入下列持续期缺的市场利率计算，92天后的未来值为：（5）资本金风险:是指信用社出现没有偿债能力

口公式即可得到持续期缺口： x·（1+5.25%×92/360）的可能性。从技术角度看，当一家信用社的净收它应等于(5.25%-4.75%)×（92/360）×益或股东权益出现负数时，该信用社就缺乏偿债 9500000 能力。

P 即：x·（1+5.25%×92/360）=(5.25%-4.75%)5.农信社如何开展信贷风险管理? DA?DL?LPA ×（92/360）×9500000 (1)建立健全信贷人员岗位责任制，制定贷

X=11978.18(美元) 款管理责任制和各项审批制度，明确每个信贷人 5.假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美员的贷款审批权限和每个信贷人员的管理责任即，4–5×2500/2000=–2.25（年）元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品及相关人员应承担的责任，做到制度到位，责任服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息到人。总额2.5亿美元。试计算该国的负债率、债务率、(2)落实贷款“三查”制度，及时了解和掌3.“假定你是公司的财务经理，公司3个月后需偿债率。它们各自是否超过了国际警戒标准？” 握借款单位的动态，做到贷款发放后信贷人员随要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现（1）负债率=（当年未清偿外债余额/当年时对资产的经营状况进行检查，坚持下乡工作日在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利国民生产总值）×100%=（10/120）*100%=8.3% 制度。率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你（2）债务率=（当年未清偿外债余额/当年(3)充分发挥股金卡和信用小组的作用，通与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为商品服务出口总）×过股金卡来发放农户贷款，以防止一户多贷、冒5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真100%=(10/8.5)*100%=117.6% 名贷款的发生，同时还可通过股金卡记录还贷、的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%（3）偿债率=（当年外债还本付息总额/贷款逾期等情况。另外，发挥信用小组长的作用。的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：当年商品服务出口）×(4)保全诉讼时效，检查贷款发放手续是否合相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率100%=(2.5/8.5)*100%=29.4% 法、合规，不良贷款是否失去诉讼时效等。借入资金，你隐含获利多少？” ——国际警戒线：20%的负债率、100%的7.结合中国金融经济环境论述操作风险事件损

隐含利润为：债务率、25%的偿债率。失的主要原因。 5.5%×5000–5%×5000–5=20（万）所以，债务率和偿债率超过了国际警戒线，操作风险产生的原因：(1)内部欺诈 4.“某银行2008年下半年各月定期存款增长情负债率没有超过国际警戒线。 (2)外部欺诈况如下表：五论述题 (3)雇用合同以及工作状况带来的风险事件

2008年下半年各月定期存款增长额（万元） 2.“举例说明利率风险会在哪些方面影响个(4)客户、产品以及商业行为引起的风险事件人、企业和金融机构？” (5)有形资产的损失

利率与个人、企业和金融机构都有着密切的关(6)经营中断和系统出错月份 7 8 9 10 11 12 系: (7)涉及执行、交割以及交易过程管理的风险 (1).个人通过住宅抵押贷款向银行借钱买房，在结合中国国情再进行论述。定期存款增加456 434 460 474 412 206 金融市场上购买企业债券或国债，购买货币市场8.试述证券经纪业务的风险管理措施” 额基金等。以个人住宅抵押贷款为例，当利率上升9.试述基金管理公司内部控制制度的主要内容

请结合上述数据，利用算术平均法和加权10.在构筑我国金融风险防范体系过程中，如何时，个人偿还利息的负担就会加大；平均法两种方法预测2009年1月份的定期存款建立良好的公司治理结构？

(2).企业不仅会在银行存款，也会向银行申请贷

增加额（假设7～12月的权重分别是1，2，3，款或发行企业债券等。对于借用了银行浮动利率

4，5，6）。”

贷款的企业来说，当市场利率上升时，无疑会加我国证券公司传统的三大业务及其含义? 答：

算数平均法：①投资银行业务。就是协助政府或工商企业销售重企业偿还利息的成本；

X=(456+434+460+474+412+206)/6=407 新发行证券，为企业提供财务顾问、帮助企业进

(3).银行要吸收存款和发放贷款，还要开展其他行资产重组等。②经纪业务。就是替客户买卖已加权平均法：一些投资业务。所有这些活动都会受到利率波动发行的证券，即经纪业务是一般投资者委托证券

X=(1*456+2*434+3*460+4*474+5*412+6*206)/(1公司买卖证券的行为 ③自营业务。就是证券公的影响。司通过在自己的账户上买卖证券，以获取投资收+2+3+4+5+6)=(456+868+1380+1884+2060+1233.试述商业银行中间业务风险管理对策和措益的行为。

6)/21=277 施” 基金管理公司如何控制投资风险？答：①做好深化监管部门对中间业务风险的监管；加强中投资前的研究工作。基金经理在投资前应当做好

5.在2005年3月30日，某公司财务经理预计，间业务风险的基础性内部管理；健全中间业务风细致的研究工作，包括宏观经济形势、政策、行

2005年6月1日起将有总额1亿美元、3个月的情变化及其发展前景、证券发行人的财务状况、

险管理制度；优化客户结构，合理确定中间业务产品的生命周期、上市公司经理人员的市场开拓远期资金需求。同时，他还认为，未来利率可能能力及管理才能、企业文化等。 ②采用证券组的范围会上升，因此，他想对冲利率上升的风险。于是，合和期货交易的投资方式。基金经理在进行证券

4.“农村信用社的主要风险及其含义是什交易时，证券价格会受各种因素的影响，对于非他在4月1日从A银行买进了一份2×5的远期系统性风险，可以采取购买多种证券组合加以分么？” 利率协定，约定A银行以4.75%的利率贷给该公散。对系统性风险而言，可以通过证券期货交易

(1)信用风险:又称违约风险，是指信用社的债务来实现 ③确定合理的入市资金量。基金经理在

司950万美元。合约的参考利率为伦敦同业拆借人不能偿还或延期偿还贷款本息而造成信用社进行投资时，不能将全部资金一次性投入市场，

利率，到2005年8月31日为止（该合约以360而是要以一定百分比的资金投入市场 ④进行保贷款发生呆账、坏账，给信用社造成损失。

护性止损。是指当损失达到一定限度时，立即对冲先前造成损失的交易，以把损失限定于一定范围内。

在网络银行的风险中，技术本身的风险主要表现在哪几个方面？各自含义是什么？

答：主要表现在：物理风险、交易风险、网络风险

物理风险：是网络银行面临的实体风险，网络银行依赖计算机系统设备提供服务，所以物理风险也是网络银行最基本的风险之一。物理实施安全是指有形的安全措施，主要是指计算机系统、网络设备、密钥等关键设备及信息的安全防卫措施。