量( )
A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关 E.与随机误差项不相关
3、关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ ） A．是质的因素的数量化 B．取值为l和0
C．代表质的因素 D．在有些情况下可代表数量因素 E．代表数量因素
4、虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ ）
A、0表示存在某种属性 B、0表示不存在某种属性 C、1表示存在某种属性 D、1表示不存在某种属性 E、0和1代表的内容可以随意设定
5、在截距变动模型yi??0??1D??xi??i中，模型系数（ ） A、?0是基础类型截距项 B、?1是基础类型截距项 C、?0称为公共截距系数 D、?1称为公共截距系数 E、?1??0为差别截距系数
6、对于线性回归模型yi??0??1D??1xi??2(Dxi)??i，其中D为虚拟变量，有（ ） A、其图形是两条平行线 B、基础类型的截距项是?0 C、基础类型的截距为?1 D、差别截距系数为?1 E、差别斜率系数为?2??1
7、对于分段线性回归模型yt??0??1xt??2(xt?x)D??t，其中（ ） A、虚拟变量D代表品质因素 B、虚拟变量D代表数量因素 C、以xt?x为界，前后两段回归直线的斜率不同 D、以xt?x为界，前后两段回归直线的截距不同
E、该模型是系统变参数模型的一种特殊形式 五、计算题
1、 家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关： （1） 民族：汉、蒙、满、回、藏
（2） 家庭小孩数：没有孩子、1-2个孩子、3个及以上孩子 （3） 户主的文化程度：高中以下、高中、大专以上 试设定该家庭消费函数的回归模型。
2、 某行业利润Y不仅与销售额X有关，而且与季度因素有关。
（1） 如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？
（2） 如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？
（3） 如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种情况分别设定利润模型。 3、 某省的生产函数模型为：Yi?ALiKiei，其中，Y是产量，L是劳动力投入量，K是资本投入量，已知产量与生产的工艺过程有密切关系，试选择虚拟变量反映改进工艺对生产的影响，假定生产工艺过程的改进使产量的平均值发生变动。
4、 设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。 （1） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同
（2） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同 （3） 假设1988年后通货膨胀率大幅上升。
对上述三种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。
5、 一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为：
???***?lnY?4.59?0.257lnX1?0.011X2?0.158D1?0.181D2?0.283D3
(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)
其中,Y表示年薪水平(单位:万元), X1表示年收入(单位:万元), X2表示公司股票收益(单位:万元);
D1，D2，D3均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。
（1） 解释三个虚拟变量参数的经济含义。
41
（2） 保持X1和X2不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%
的显著性水平上是统计显著吗？
（3） 消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？ 解答：（1）D1的经济含义为：当销售收入和公司股票收益保持不变时，金融业的CEO要比交通运输业的CEO多获15.8个百分点的薪水。其他两个可类似解释。
（2）公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解释的D3参数，即为28.3%.由于参数的t统计值为-2.895,它大于1%的显著性水平下自由度为203的t分布 临界值1.96,因此这种差异统计上是显著的.
(3) 由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为15.8%与18.1%,因此他们之间的差异为18.1%-15.8%=2.3%..
6、在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平: (1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金; (2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金; (3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金; (4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金.
解答:记学生月消费支出为Y,其家庭月收入水平为X,在不考虑其他因素影响时,有如下基本回归模型: yi??0??1xi??i
其他决定性因素可用如下虚拟变量表示:
?1，有奖学金?1，来自城市?1，来自发达地区?1，男性D1??D2??D3??D4???0，无奖学金，?0，来自农村，?0，来自欠发达地区，?0，女性则引入各虚拟变量后的回归模型如下：Yi??0??1Xi??1D1i??2D2i??3D3i??4D4i??i（1）来自欠发达农村地区的女生，未得奖学金时的月消费支出；E?Yi|Xi，D1i?D2i?D3i?D4i?0???0??1Xi（2）来自欠发达城市地区的男生，得到奖学金时的月消费支出：E?Yi|Xi，D1i?D4i?1，D2i?D3i?0??（?0??1??4）??1Xi（3）来自发达地区的农村女生，得到奖学金时的月消费支出：E?Yi|Xi，D1i?D3i?1，D2i?D4i?0??（?0??1??3）??1Xi（4）来自发达地区的城市男生，未得到奖学金时的月消费支出：E?Yi|Xi，D2i?D3i?D4i?1，D1i?0??（?0??2??3??4）??1Xi7、 试在家庭对某商品的消费需求函数Y????X??中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季
节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。
答案：引入反映季节因素和收入层次差异的虚拟变量如下：
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D???1，旺季?1，高收入1?0，淡季，D2???0，低收入，则原消费需求函数变换为如下的虚拟变量模型：Yi????1Xi??2D1i??3D2i??i（1）低收入家庭在某商品的消费淡季对该类商品的平均消费支出为；E?Yi?????1Xi（2）高收入家庭在某商品的消费淡季对该类商品的平均消费支出为： E?Yi??（???3）??1Xi（3）低收入家庭在某商品的消费旺季对该类商品的平均消费支出为：E?Yi??（???2）??1Xi（4）高收入家庭在某种商品的消费旺季对该类商品的平均消费支出为：E?Yi??（???2??3）??1Xi 43
第8章 分布滞后模型
一、单选（每小题1分）
1、设无限分布滞后模型为Yt = α + β0 Xt + β1 Xt-1 + β2Xt-2 +??+ Ut，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）
A、β0 ／λ B、β0 ／（1＋λ）C、β0 ／（1－λ） D、不确定
2、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A、异方差问题 B、多重共线性问题 C、多余解释变量 D、随机解释变量
3.在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut中，短期影响乘数为（） A、β1 ／（1-α） B、β1 C、β0 ／（1－α） D、β0 4.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法
5.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致 6下列属于有限分布滞后模型的是（D） A.yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 +??+ ut
B. yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 +??+ bkyt-k + ut C. yt = a +b0xt + b1xt-1 +??+ ut
D. yt = a +b0xt + b1xt-1 ??+ bkxt-k + ut
?＝400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：7.消费函数模型CtIt增加一单位，Ct+2增加（）
A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位 8.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）
A.koyck变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型
9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）
A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题
10.分布滞后模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（）
A.32 B.33 C.34 D.38 二、多选（每小题2分）：
1、下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )
A、koyck变换模型 B、自适应预期模型C、部分调整模型 D、有限多项式滞后模型E、广义差分模型 2. 对于有限分布滞后模型，将参数bi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD） A.使估计量从非一致变为一致 B.使估计量从有偏变为无偏 C.减弱多重共线性 D.避免因参数过多而自由度不足 E.减轻异方差问题
3．在模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，延期过渡性乘数是指（BCD） A. b0 B. b1 C. b2 D. b3 E. b0+ b1+ b2+ b3
4.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCD）
A.具有相同的解释变量 B. 仅有三个参数需要估计 C. 用yt-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D. 避免了原模型中的多重共线性问题 E. 都以一定经济理论为基础 三、名词解释
分布滞后模型；有限分布滞后模型；无限分布滞后模型；几何分布滞后模型短期影响乘数、延期过渡性乘数、长期影响乘数
三、简答（每小题5分）：
1、估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难
2.什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 3．简述koyck模型的特点。 五、计算分析（每小题15分） 1、考察以下分布滞后模型：
44
Yt = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + β3X t-3 + ut
假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二
?i ( i = 0, 1, 2, 3) ?0＝0.3，??1 ＝0.51，??2 =0.1，试计算?阶多项式系数的估计值为：?2、考察以下分布滞后模型：
Yt = α + β0X t + β1X t-1 + β2X t-2 + ut
假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得
?＝0.5+0.71z0t+0.25z1t-0.30z2t Yt式中，z0t＝
?x03t?i，z1t＝
?ix03t?i，z2t＝
?i032xt?i
（1） 求原模型中各参数值
（2） 估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数 3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k＝2，多项式的阶数m=2. （1）建立分布滞后模型
（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为
?＝-120.63+0.53z0t+0.80z1t-0.33z2t Yt请写出分布滞后模型的估计式 答案
一、 单项选择题（每小题1分）
一、 1、C2、B 3.D 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.D 二、 多项选择题：（每小题2分） 二、 1.ABC 2.CD 3.BCD 4.ABCD 三、 名词解释：
1. 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。
2.有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。 3.无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。
4.几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。 四、 简答题：（每小题5分）
1、 直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：
（1） 损失自由度（2分）
（2） 产生多重共线性（2分） （3） 滞后长度难确定的问题（1分）
2、
因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2分）（2）决策者心理上的原因（1分）；（3）技术上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。
koyck模型的特点包括：（1）模型中的λ称为分布滞后衰退率，λ越小，衰退速度越快（2分）；（2）模型的长期影响乘数为b0·
3、
1（1分）;（3）模型仅包括两个解释变量，避免了1??多重共线性（1分）；（4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1分）
五、 计算题：（每小题15分）
2
1、 根据阶数为2的Almon多项式：βi＝α0＋α1i+α2i；i=0,1,2,3（3分）可计算得到βi的估
? 0＝?? 1＝?? 2＝??0＝0.3（3分）?0＋??1＋??2＝0.91（3分）?0＋2??1＋4??计值：?；?；?2
? 3＝??0＋3??1＋9??2＝2.73（3分）＝1.72（3分）；?。
2、
?0＝0.71，??1＝0.25，??2＝-0.3（3分）由已知估计式可知：?，根据阶数为2的Almon多项
? 0＝??0＝0.71（3分）式：βi＝α0＋α1i+α2i；i=0,1,2（3分）可计算得到βi的估计值：?；
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计量经济学总题库
