时间序列分析基于R__习题答案及解析

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第一章习题答案 略

第二章习题答案 2.1

（1）非平稳

（2）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 （3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图

2.2

（1）非平稳，时序图如下

（2）-（3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图

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2.3

（1）自相关系数为：0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118

（2）平稳序列 （3）白噪声序列 2.4

LB=4.83，LB统计量对应的分位点为0.9634，P值为0.0363。显著性水平 ?=0.05，序列不能视为纯随机序列。 2.5

（1）时序图与样本自相关图如下

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（2） 非平稳 （3）非纯随机 2.6

（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)） （2）差分序列平稳，非纯随机

第三章习题答案

3.1 E(xt)?0,Var(xt)? 3.2 ?1?

3.3 E(xt)?0,Var(xt)?1?1.96,?2?0.72?0.49,?22?0 21?0.771,?2? 15151?0.15?1.98

(1?0.15)(1?0.8?0.15)(1?0.8?0.15)?1?0.8?0.70,?2?0.8?1?0.15?0.41,?3?0.8?2?0.15?1?0.22

1?0.15?11??1?0.70,?22??2??0.15,?33?0

1???,?3.4 ?1?c?0, ?11?c

???k??k?1?c?k?2,k?2

3.5 证明:

32该序列的特征方程为：?-?-c??c?0，解该特征方程得三个特征根：

?1?1，?2?c，?3??c

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