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高成功率交易系统

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3.讯号指令简单明确,操作方式轻松一致。 4.稳健的投资报酬率。 5.大赚小赔的优异稳定性。 6.有效的风险控管。

好-完善自己的交易系统浏览:102 | 发布于:

2009.01.18 | 分类:交易系统

在自然的领域,规律是存在的,而投机的原理从未象物理定理那样被成功揭示,甚至连是否存在都要打个问号。投机的背后是人,人是有创造性的,力求准确是低估了这一点。我们或许能非常接近,但永远也达不到,完美本身是个陷阱,最后的1%也许要花99%的精力,这在经济学上的意义不大,就像大气层的顶端,稀薄的空气对人的呼吸意义不大,虽然空气仍然有。

从个人来说,已经停止了主动性开发,转向整合利用已掌握的原则、方法和技巧;认识到这点很不容易,因为完美的诱惑始终存在,取舍也需要很大的勇气。当然,学习仍会进行,也轻松的多;否则同时进行开发,战线就太长了,而且投入产出也相差得太大。我只是对已有的进行概括,想说就说,不想写就不写。所以不欢迎攻击,不需要吹捧,不保证连续,不在乎评价。

[1]有一句话叫“你交易的是你的信仰”,说的是标准的问题,即你认为什么是对,什么是错。如同你从小培养的是非观念,

好坏了然,是环境和教育培养了你。你到了异国,本来认为理所当然的事,可能会被谴责,可见道德风俗的标准不同。慢慢的,你入乡随俗,你被部分的改变了。

投机是在市场中接受教育的过程,你原有的标准很可能冒犯了市场,所以需要重新建立是非观念,重新定义什么是对,什么是错:如果做对,利润总会到来,就像你被异国接纳了;如果做错,总会付出代价,就像被异国排斥。你的天分和努力,个性和决心,将表现为市场接纳你的程度和速度,所以你要尽快适应市场,同时作出些让步,牺牲部分的信仰,改掉过去认为理所当然的习惯标准,比如向下摊平;改变需要代价,能量和时间,并造成内心的冲突和自尊的伤害;改变是对个性的修整、弥补和重塑,是漫长、艰难和痛苦的,除非你天生适合市场。

你在投机学习和成长的过程中,新建立起来的“对”和“错”的总和慢慢的渗透到个性中,沉淀并稳定下来,成为了交易系统,你逐渐学会了。所以,从个性成长的角度来说,投机是很难的事。

[2]交易系统的形成并非一夕之功,所谓江山易改,本性难移,何况投机所需要的很多品质正是大多数人的弱点。如果是经历着市场检验而形成的体系,一般是正确的,错误的观念已被筛选和禁用了。随着接触到不同的市场环境、时期和风格,交易系统开始有了层次,就像生命的进化:从原生的草履虫

到无脊椎和头索类,从爬行类到灵长类,然后是人,以后呢?也许生命只是思想的存在,本质是相同的,就像那句名言“在互联网上,没人知道你是一条狗”。回到交易系统,每个人都不同,试图统一是徒劳的,成熟的交易系统是完整而一致的,均衡而协调的,自动而开放的,更重要的是要适合个人。 [3] 我只是供应一些必备原料,提供一些基础方法,描述一些基本现象。我觉得应该有不同的层次,是心态、方法、技术的有机结合;良好的结构会产生双向的效益,缓解压力,提供动力;从而分化成长,形成包含着各子系统来高效、持续、稳定的获利;适合不同的实际情况和全面匹配各种市场环境:比如长中期、中短期、短即期系统。它们的原则、理念和手法是完全不同又完全一致的——我这样说很令人困惑,但没有办法。

不是每个人都同时拥有它们,要提醒自己记住目标,分辨周期;只要可行,也许其中之一就足够了;如果使用不止一个,那么要清楚而灵活的平衡,可以消除市道好坏带来的波动;当然,协调它们本身难度不亚于建立它们。有很多大师反对满时交易,要学会休息,他们是对的,也是投机的主流分布,毕竟有风险报酬比,不择时是得不偿失的。

但如果尺度小一些,很多看起来完全相反的东西其实并不矛盾,这也是易经中的智慧;而我只是阐明了这样一种可能性:只要有了足够多的技巧和执行能力,有针对性的采用各子系

统,甚至在单边下跌中也能赚钱——我指的不是做空,而是波动;全时机动这一点在讨论机器交易系统时很重要,人来执行或许难以做到,机器却是可以的,只是它们现在还缺乏自学能力。

[4]大致的来说,你可以想象一个鸡蛋:蛋黄,蛋白到蛋壳。心态在蛋黄的核心位臵,包括控制情绪反应,受伤恢复,盈亏反应等,是一种气度和境界;方法在蛋白的中间位臵,包括后台风险控制,处理突发事件,仓位和加码止损等,是一种管理和策略;技术在外层的蛋壳,是实际接触市场的部分,包括各种的技术流派,形态,指标,走势等,是大家常见的有效的信心来源,而有时也很脆弱。

大多数人进入市场花90%精力在技术,9%在方法,1%在心态;不过最终来看,它们的作用可能是1%,9%,90%,这也是投机的困难所在,以后会谈到一点。这不是说技术没用,丰富的技术经验是宝贵的财富,有助于深刻理解市场:没有开始的技术,不会形成方法和最后的心态。悟道的过程先看山是山,再看山非山,后又看山是山。最终应该有完整的交易感觉,包含这三点又超越它们,信手拈来,飞花摘叶尽在其中。 也许只有到了非凡的境界,技术本身就是心态,浑然一体,成为被感知的本能和直觉。还记得笑傲江湖中的风清扬吗,在他的技术境界,市场是完全呈现的,如同已经盛开的花。可惜的是,这种动态的知觉,需要消耗很多能量,盈不可久。

谁也不能保证状态始终很好,所以从静态的交易系统来看更稳定,也更可行。我觉得长期交易的是心态,中期交易的是方法,短期交易的是技术;级别越高越能有大的利润;我只是描述,尽可能形象,虽然仍可能不被理解。

[5]华尔街说,“牛也赚钱,熊也赚钱,猪不赚钱”。在不同的市道,只要有不同的生存之道,都能活得很好。猪因为只想数钱,利欲熏心,又不肯伤神费力,最后总是被宰杀。牛熊转换始终都会到来,而自然界的“适者生存”在市场中同样有效。

当你有了成型的交易系统,还要经受考验,加以改进,这样即使市场环境有大的改变,你也应当能在市场中活下去。以前沪深股市走牛市的时候,就像非洲的大草原,成群结队的羚羊和野牛随处可见,只要不太懒的机构和庄稼,都能吃得很饱,特别傻的也有瘸腿的羚羊送上来。这样的环境中,大家都在玩耍,好时光持续得越长,警惕性就越差,生存的技巧也被疏忽了。多年的熊市以后,仿佛是漫长的冰河期,大型食肉的机构们都消失了,剩下的都越来越小,食草的散户们更是稀稀落落,有气无力。大家都在抱怨,指责市场,唯独没有找自己的原因。你应当承认,市场中始终有人在赚钱,他们就像进化论中的佼佼者,迅速地适应环境,进化成了食肉的蜻蜓,用较小的消耗和灵活的捕食方式来存活,恶劣的环境有时也是技巧的磨刀石。因此我很强调交易子系统的适

高成功率交易系统

3.讯号指令简单明确,操作方式轻松一致。4.稳健的投资报酬率。5.大赚小赔的优异稳定性。6.有效的风险控管。好-完善自己的交易系统浏览:102|发布于:2009.01.18|分类:交易系统在自然的领域,规律是存在的,而投机的原理从未象物理定理那样被成功揭示,甚至连是否存在都要打个问号。投机的背后是人,人是有创造性的,力求准确是低估
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