偏度和峰度调整下Black-Scholes模型及实证分析

偏度和峰度调整下Black-Scholes模型及实证分析

王建华;彭勇杰;王玉洁

【期刊名称】《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》 【年(卷),期】2009(031)004

【摘要】在传统Black-Scholes模型的基础上,引入了Gram-Charlier 级数展开,推导出了基于偏度和峰度调整的Black-Scholes公式(SKB-S).并以武钢CWB1的数据为例,通过Matlab计算的结果显示,调整后的定价公式优于传统的Black-Scholes公式(B-S). 【总页数】3页(559-561)

【关键词】Black-Scholes模型;偏度和峰度;实证分析 【作者】王建华;彭勇杰;王玉洁

【作者单位】武汉理工大学,理学院,湖北,武汉,430070;武汉理工大学,理学院,湖北,武汉,430070;武汉理工大学,理学院,湖北,武汉,430070 【正文语种】中文 【中图分类】F830.9 【相关文献】

1.均值-方差-近似偏度投资组合模型和实证分析 [J], 余婧

2.运用期权偏度分析对Black—Litterman模型的改进 [J], 熊釜; 邓晓霞 3.运用期权偏度分析对Black-Litterman模型的改进 [J], 熊釜; 邓晓霞

4.FDI流入对产业结构调整的影响——以西安市为例——基于Panel Data模型的实证分析 [J], 陆晓凯; 赵景峰

5.人力资源贡献率调整的经济价值模型及实证分析 [J], 赵迎涛; 公方营