庞皓计量经济学课后答案第六章

庞皓计量经济学课后答

案第六章

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统计学2班

第五次作业 1、⑴Yt??1??2X2??t

???9.428745?0.935866X Yt2T （）（）

R2?0.997841 F= DW=

⑵该回归方程可决系数高，回归系数均显著。对样本量为36，一个解释变量的模型，5%的显著性水平下，查DW统计表可知，dL?1.411dU?1.525，模型中DW

残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差序列存在一阶正自相关。

⑶采用广义差分法： 对et进行滞后一期的自回归

??0.72855，对原模型进行广义差分，得?t?0.72855et?1，由此可知?得回归方程e广义差分模型：Yt?0.72855Yt?1??1(1?0.72855)??2(Xt?0.72855Xt?1)??t 对广义差分方程进行回归

?*??3.783059?0.948406X* YttT （）（）

R2?0.987058 F= DW=

其中Yt*?Yt?0.72855Yt?1 Xt*?Xt?0.72855Xt?1

由于使用广义差分数据，样本容量减少了一个，为35个。在显著性水平5%

下。查得