百度文库-赵诚作品
2024年中级银行从业资格证《风险管理》试题及答案（卷十四） 【试题1】下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是()。 A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 B.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
C.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力
【答案】B。解析：商业银行的经营管理应当体现“内控优先”的要求，故选项A不正确。内部控制的建设、执行部门不能同时负责内部控制的监督、评价，故选项C不正确。内部控制须有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制的权力，故选项D不正确。 【试题2】中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。 A.潜在借款人的风险水平下降
B.所有企业的违约风险有一定程度的提高 C.所有企业的履约程度有一定程度的提高 D.借款人承受较低的风险
【答案】B。解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。
【试题3】下列不属于商业银行市场风险控制措施的是()。
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A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C.利用经济资本配置限制高风险业务 D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
【答案】D。解析：市场风险控制措施主要包括限额管理和风险对冲。其中，市场风险限额指标包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额，选项B属于头寸限额。风险对冲是通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略，选项A属于风险对冲。商业银行除了采用限额管理、风险对冲等风险控制方法之外，还可以通过配置合理的经济资本来降低市场风险敞口，选项C正确。 (2)多项选择题。
【试题1】某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下，该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于(长期积聚、恶化的综合作用结果。() A.信用风险 C.市场风险 B.声誉风险 D.战略风险
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E.操作风险
【答案】ACD。解析：债券投资业务主要集中于高收益的次级债券面临信用风险;其信贷资产主要投向房地产行业面临战略风险;而投资房地产行业又面临市场风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，由题中所给的材料，无法判断商业银行是否面临声誉风险和操作风险。
【试题2】甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有()。
A.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权 B.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密 C.乙可以用甲的密码为客户办理业务
D.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权 E.甲乙密码互相不知悉
【答案】ABE。解析：柜员的违规事项包括：
①柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作。 ②授权密码泄露或借给他人使用。
③柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码。
④设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约。
⑤柜员调离本工作岗位时，未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。
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2024年中级银行从业资格证《风险管理》试题及答案(卷十四)
