盘口模型函数列表
函数名 函数说明 取整形绝对值。 用法： ABS(Value)返回Value的绝对值，Value是整形值 例： VAR X; X=ABS(5);//X的值为5 取浮点型的绝对值。 用法： ABSF(ValueF)返回ValueF的绝对值，ValueF是浮点值 例： VAR X; X=ABSF(-1.5); //X的值为1.5 取得某期权合约的真实杠杆率。 用法： ActualLeverage(Code)返回合约Code的真实杠杆率，Code为某期权合约的合约代码。 注： 真实杠杆率=Delta*杠杆比率 例： VAR qqActualLeverage;//定义一个变量qqActualLeverage qqActualLeverage=ActualLeverage(\//qqActualLeverage的值为合约号为IO1404-P-2450的期权合约的真实杠杆率。 取算法交易组件某合约多头持仓成本价。 用法： AL_BuyAvgPrice(\取算法交易组件中CODE合约的多头持仓成本价，CODE为合约名。 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR price; price=AL_BuyAvgPrice(\定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的多头持仓成本价。 取算法交易组件某合约多头持仓。 用法： AL_BuyPosition(\取算法交易组件中CODE合约的多头持仓，CODE为合约名。 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者ABS ABSF ActualLeverage AL_BuyAvgPrice AL_BuyPosition SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR fmlBuyPosition; fmlBuyPosition=AL_BuyPosition(\定义一个变量fmlBuyPosition，fmlBuyPosition为组件中豆粕1409的多头持仓。 取算法交易组件某合约多头盈亏。 用法： AL_BuyProfitLoss(\取算法交易组件中CODE合约的多头盈亏，CODE为合约名。 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR BuyEarn; BuyEarn=AL_BuyProfitLoss();// 定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为组件中豆粕1409的多头盈亏。 取算法交易组件某合约多头可用持仓。 用法： AL_BuyRemainPosition(\取算法交易组件中CODE合约的多头可用持仓，CODE为合约名。 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR fmlBuyRemainPosition; fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition(\定义一个变量fmlBuyRemainPosition，fmlBuyRemainPosition为组件中豆粕1409的多头可用持仓。 说明：可用持仓为刨除当前已挂单的多头持仓数量。 取算法交易组件某合约最近一次的平仓盈亏。 用法： AL_LastOffSetProfit(\取算法交易组件中CODE合约最近一次的平仓盈亏，CODE为合约名。 注： 1、该函数返回最近一次的平仓盈亏。 2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。 其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。 3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR offsetprofit; offsetprofit=AL_LastOffSetProfit();// 定义一个变量AL_BuyProfitLoss AL_BuyRemainPosition AL_LastOffSetProfit offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409最近一次的平仓盈亏。 取算法交易组件某合约平仓盈亏。 用法： AL_OffSetProfit(\取算法交易组件中CODE合约的平仓盈亏，CODE为合约名。 注： 1、该函数返回组件加载开始到现在的累计平仓盈亏 2、平仓盈亏=（平仓成交价-开仓成交价）*手数*交易单位。 其中开仓价格是按照持仓明细，遵循先开先平的原则进行计算。 3、只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR offsetprofit; offsetprofit=AL_OffSetProfit();// 定义一个变量offsetprofit,offsetprofit的值为组件中豆粕1409的平仓盈亏。 取算法交易组件某合约空头持仓成本价。 用法： AL_SellAvgPrice(\取算法交易组件中CODE合约的空头持仓成本价，CODE为合约名。 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR price; price=AL_SellAvgPrice(\定义一个变量price，price为组件中豆粕1409的空头持仓成本价。 取算法交易组件某合约空头持仓。 用法： AL_SellPosition(\取算法交易组件中CODE合约的空头持仓，CODE为合约名。 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR fmlSellPosition; fmlSellPosition=AL_SellPosition(\定义一个变量fmlSellPosition，fmlSellPosition为组件中豆粕1409的空头持仓。 取算法交易组件某合约空头盈亏。 用法： AL_SellProfitLoss(\取算法交易组件中CODE合约的空头盈亏，CODE为合约名。 AL_OffSetProfit AL_SellAvgPrice AL_SellPosition AL_SellProfitLoss 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR SellEarn; SellEarn=AL_SellProfitLoss();// 定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为组件中豆粕1409的空头盈亏。 取算法交易组件某合约空头可用持仓。 用法： AL_SellRemainPosition(\取算法交易组件中CODE合约的空头可用持仓，CODE为合约名。 注：只有在对应的模组源码中写入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)时，即由下单组件来控制下单时，该函数才可以取到值。 例： VAR fmlSellRemainPosition; fmlSellRemainPosition=AL_SellRemainPosition(\定义一个变量fmlSellRemainPosition，fmlSellRemainPosition为组件中豆粕1409的空头可用持 仓。 说明：可用持仓为刨除当前已挂单的空头持仓数量。 根据套利表达式计算该套利组合的开盘价的价差或价比并返回。 用法： Arbi_OpenPDiff()，计算并返回该套利组合的开盘价价差或价比。 例： VAR OpenPD;//定义一个变量，用来保存开盘价价差或价比 OpenPD = Arbi_OpenPDiff()//计算开盘价价差或价比并返回给OpenPD 根据套利表达式计算该套利组合的最新价的价差或价比并返回。 用法： Arbi_NewPDiff()，计算并返回该套利组合的最新价价差或价比。 例： VAR NewPD;//定义一个变量，用来保存最新价价差或价比 NewPD = Arbi_NewPDiff()//计算最新价价差或价比并返回给NewPD 根据套利表达式计算该套利组合的对价的价差或价比并返回。 用法： Arbi_BidPDiff()，计算并返回该套利组合的对价价差或价比。 例： VAR BidPD;//定义一个变量，用来保存对价价差或价比 BidPD = Arbi_BidPDiff()//计算对价价差或价比并返回给BidPD 根据套利表达式计算该套利组合的挂价的价差或价比并返回。 用法： Arbi_AskPDiff()，计算并返回该套利组合的挂价价差或价比。 AL_SellRemainPosition Arbi_OpenPDiff Arbi_NewPDiff Arbi_BidPDiff Arbi_AskPDiff 例： VAR AskPD;//定义一个变量，用来保存挂价价差或价比 AskPD = Arbi_AskPDiff()//计算挂价价差或价比并返回给AskPD 根据套利表达式计算该套利组合的昨日结算价的价差或价比并返回。 用法： Arbi_YSettlePDiff()，计算并返回该套利组合的昨日结算价价差或价比。 例： VAR YSettlePD;//定义一个变量，用来保存昨日结算价价差或价比 YSettlePD =Arbi_YSettlePDiff()//计算昨日结算价价差或价比并返回给YSettlePD 根据套利表达式计算该套利组合的昨日收盘价的价差或价比并返回。 用法： Arbi_YClosePDiff()，计算并返回该套利组合的昨日收盘价价差或价比。 例： VAR YClosePD;//定义一个变量，用来保存昨日收盘价价差或价比 YClosePD = Arbi_YClosePDiff()//计算昨日收盘价价差或价比并返回给YClosePD 根据套利组合、买卖方向以及下单份数等信息添加一个持仓配对。 用法： Arbi_Add()，添加一个持仓配对，并返回是否成功。 例： VAR Res;//定义一个变量，用来保存配对是否成功 Res = Arbi_Add()//添加套利配对并返回结果给Res 如果Res是1，配对成功，如果Res是0，配对失败 返回套利对第一腿合约的交易编号。 用法： Arbi_F_DealCode()，返回套利对第一腿的合约的交易编号。 例： VAR Code;//定义一个变量，用来保存交易编号 Code = Arbi_F_DealCode()//返回第一腿合约的交易编号 返回套利对第二腿合约的交易编号。 用法： Arbi_S_DealCode()，返回套利对第二腿的合约的交易编号。 例： VAR Code;//定义一个变量，用来保存交易编号 Code = Arbi_S_DealCode()//返回第二腿合约的交易编号 返回套利对第三腿合约的交易编号。 用法： Arbi_T_DealCode()，返回套利对第三腿的合约的交易编号。 Arbi_YSettlePDiff Arbi_YClosePDiff Arbi_Add Arbi_F_DealCode Arbi_S_DealCode Arbi_T_DealCode
文华财经WH8.2盘口模型函数列表
