《金融工程概论》课程作业第2阶段
（201610）
交卷时间：2019-01-19 22:43:17
一、单选题
1.
(3分)奇异期权中价格轨迹型期权不包括下列哪一种类型？（ ）。
? ? ? ?
A. 回望期权 B. 亚式期权 C. 障碍期权 D. 彩虹期权
纠错
得分： 0
知识点： 7.1 期权 收起解析 答案D 解析
2.
(3分)运用三个欧式看跌期权构造蝶式期权组合，其执行价格分别为50，55和60，期权价格分别为2，4和7，以下哪些答案是正确的______。
? ? ? ?
A. 蝶式组合的最大可能收益是5 B. 蝶式组合的最大可能损失是1 C. 蝶式组合的一个未来盈亏平衡点为50 D. 蝶式组合的另一个未来盈亏平衡点为60
纠错
得分： 3
知识点： 7.1 期权
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3.
(3分)世界上大多数股价指数都采用的计算是（ ）。
? ? ? ?
A. 加权平均法 B. 几何平均法 C. 算术平均法 D. 加和法
纠错
得分： 3
知识点： 6.1 股价指数 展开解析
4.
(3分)某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？（ ）
? ? ? ?
A. 购买股票指数期货 B. 出售股票指数期货
C. 购买股票指数期货的看涨期权 D. 出售股票指数期货的看跌期权
纠错
得分： 3
知识点： 6.3 基于股价指数期货的金融工程技术 展开解析
5.
(3分)当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，正确的是：（ ）
?
A. 利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
?
B. 利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
?
C. 利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
?
D. 利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
纠错
得分： 3
知识点： 10.1 互换市场概述 展开解析
6.
(3分)沪深300指数使用（ ）作为加权比例。
? ? ? ?
A. 总股数
B. 分级靠档方法调整股本数的数量，并以调整后的调整股本 C. 非自由流通股本 D. 自由流通股本
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得分： 3
知识点： 6.1 股价指数 展开解析
7.
(3分)对买进看涨期权交易来说，当标的价格等与（ ）时，该点为损益平衡点。
?
A. 执行价格
(完整版)金融工程概论第二阶段作业
