第七章习7.1
（1） 1)
PCE=-216.4269+1.008106PDI 2)
PCE=-233.2736+0.982382PDI+0.037158PECT-1 (2)模型一MPC=1.008106;模型二短MPC=0.982382/(1+0.037158)=0.9472
题
期MPC=0.982382，长期
7.2
(1) β0＝α0β＝α10＋α1＋α2令 βαα2＝α0＋21＋42
βαα3＝α0＋31＋92βα16α4＝α0＋41＋2模型变形为Yt＝α＋α0Z0t＋α1Z1t＋α2Z2t＋ui
Z0t＝Xt＋Xt-1＋Xt-2＋Xt-3＋Xt-4其中Z1t＝Xt-1＋2Xt-2＋3Xt-3＋4Xt-4
Z2t＝Xt-1＋4Xt-2＋9Xt-3＋16Xt-4β0＝0.891012β＝0.32551可得β2＝-0.3123,所以
Yt＝-35.49234＋0.891012Xt＋0.3255Xt-1 -0.3123Xt-2-0.17917Xt-3-0.11833Xt-4
β3＝-0.17917β4＝-0.118337.3
****＋β（1）估计Yt＝α0Xt＋β1Yt-1+ut
***δ,u*t=δut =δβ,β1）根据局部调整模型的参数关系，有α,β=δα1=1-*将估计结果带入可得：δ=1-β1=1-0.271676=0.728324
局部调整模型估计结果为：Y*t＝20.738064＋0.864001Xt
2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿
元。
3）运用德宾h检验一阶自相关：
在0.05显着水平下，临界值hα=1.96，因为h=1.29728＜hα=1.96，接受原假设，模
22型不存在一阶自相关性。
（2）做对数变换得到模型：lnYt*＝lnα＋βlnXt+ut 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型
***δ 1）根据局部调整模型的参数关系，有lnα=δlnα,β0=δβ,β1=1-*将估计结果带入可得：δ=1-β1=1-0.260033=0.739967
局部调整模型估计结果为：lnY*t＝-1.45688＋1.22238lnXt
2）经济意义：销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加1.22238% 3）运用德宾h检验一阶自相关：
在0.05显着水平下，临界值hα=1.96，因为h=1.30313＜hα=1.96，接受原假设，模
22型不存在一阶自相关性。
****＋β（3）估计Yt＝α0Xt＋β1Yt-1+ut
***δ,u*t=δut =δβ,β1）根据局部调整模型的参数关系，有α,β=δα1=1-*将估计结果带入可得：δ=1-β1=1-0.271676=0.728324
局部调整模型估计结果为：Y*t＝20.738064＋0.864001Xt
2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元。
3）运用德宾h检验一阶自相关：
在0.05显着水平下，临界值hα=1.96，因为h=1.29728＜hα=1.96，接受原假设，模
22型不存在一阶自相关性。
7.4
*****＋β（1）估计一阶自回归模型;Yt＝α0X1t＋β1X2t＋β2Yt-1＋ut
1）回归估计
****δ 2）根据局部调整模型的参数关系，有lnα=δlnα,β0=δβ0，β1=δβ1,β2=1-*将估计结果带入可得：δ=1-β2=1-0.405521=0.594479
局部调整模型估计结果为：Y*t＝11143.7073＋0.0796X1t+0.4627X2t 3）经济意义：
社会商品销售额每增加1亿元，未来预期年末货币流通量增加0.0796亿元 城乡居民储蓄余额每增加1亿元，未来预期年末货币流通量增加0.4627亿元 （2）模型对数变换;lnYt＝lnα＋β1lnX1t+β2lnX2t+ut 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型 1）回归估计
****δ 2)根据局部调整模型的参数关系，有lnα=δlnα,β0=δβ0,β1=δβ1,β2=1-*将估计结果带入可得：δ=1-β2=1-0.534718=0.465282
1.44538＋0.43075lnX1t＋0.38944lnX2t 局部调整模型估计结果为：lnYt＝3）经济意义：
社会商品销售额每增加1%，未来预期年末货币流通量增加0.43075% 城乡居民储蓄余额每增加1%，未来预期年末货币流通量增加0.38944%
7.5
(1)短期影响：0.1408
总的影响=0.1408+0.2306=0.3714 （2）库伊克模型Yt=b1+b2Xt+b3Yt-1+ut
?代替Y，可将模型变形为Y=b+bX+bY?用Yt-1t-1t12t3t-1+ut ?=a?1+a?2Xt+a?3Xt-1 若Yt?1+(b2+a?2)Xt+(b3+a?3)Xt-1+ut为需要估计的模型 则Yt=b1+a?2) 所以，短期影响：(b2+a?3)?2)+(b3+a 总的影响：(b2+a
7.6
（1）回归模型
Y=27.76594+0.807731X
在0.05的显着性水平下，DW=1.280986 运用德宾h检验一阶自相关： 在0.05显着水平下，临界值hα=1.96，因为h=2.2442>hα=1.96，拒绝原假设，模型 22存在一阶自相关性。
计量经济学第三版庞浩 习题答案
