2020年广西壮族自治区《初级风险管理》模拟卷
考试须知：
1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正常情况。
5、答案与解析在最后。 姓名:___________ 考号:___________
一、单选题(共30题)
1.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.便捷性
2.抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的( )。
A.文件合同缺陷 B.财务／会计错误 C.结算支付错误 D.产品设计缺陷
3.下列关于流动性风险的说法，错误的是( )。
A.流动性风险不是银行所有风险中最具破坏力的风险
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B.分为融资流动性风险和市场流动性风险
C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力
4.某企业由于财务印章被盗用．导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。
A.外部事件 B.人员因素 C.内部流程 D.系统缺陷
5.关于VaR的说法错误的是( )。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
B.VaR 值是对未来损失风险的事后预测 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法 6.下列关于声誉风险的说法错误的是( )。
A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关
C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友” 7.关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是( )。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
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8.对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。
A.弱 B.强 C.不变 D.不确定
9.下列关于操作风险的说法，错误的是( )。
A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险属于银行的内生风险
C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险
10.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。
A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100 C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300 D.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300 11.风险与控制自我评估的原理为( )
A.固有风险=控制措施-剩余风险 B.固有风险=控制措施+剩余风险 C.剩余风险=控制措施-固有风险 D.剩余风险=控制措施+固有风险
12.( )是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。
A.表外流动性 B.净资产流动性 C.负债流动性
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D.资产流动性
13.( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性
14.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是( )。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 15.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险
16.市场上可得到的流动性监测指标类别不包括( )。
A.市场整体的信息 B.金融行业的信息 C.所有银行的信息 D.特定银行的信息
17.( )是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力，表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，也可消耗流动性。
A.资产流动性
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B.表外流动性 C.负债流动性 D.权益流动性
18.某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为( )。
A.30％ B.50％ C.20％ D.5％
19.下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。
A.确保及时处理投诉和批评 B.增强对客户的透明度 C.增强对公众的透明度
D.明确董事会和高级管理层的责任
20.( )是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
A.间接国别风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险
21.外部事件不包括( )。
A.外部欺诈 B.职员欺诈 C.交通事故 D.外包商不履责
22.某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性
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2020年广西壮族自治区《初级风险管理》模拟卷(第201套)
