重庆科技学院学生实验报告
课程名称 计量经济学 实验项目名称 序列相关性实验分析 实验日期 开课学院及实验室 学生姓名 指导教师 姚婷 范守智 法政与经贸学院H317 学号 2014/5/16 国贸2011-03班 2011443781 专业班级 实验成绩 一，实验目的和要求
熟练掌握序列相关行的含义，原因，后果，检验方法，修正方法。
二、 实验内容和原理 内容：自相关性检验
原理：首先采用普通最小二乘法估计模型，以求得随机干扰项的“近似估计量”
，然后
通过分析这些“近似估计量”之间的相关性以达到判断随机干扰项是否具有序列相关 性的目的。 三、 主要仪器设备
电脑一台；EVIEW50 软件一套；MATHTYFPE8 软件一套；MICROSOFXCE12007 软 件一套；
四、 实验操作方法和步骤 一、 估计回归方程 二、 进行序列相关性检验 三、 序列相关的补救
五、 实验记录与处理（数据、图表、计算等） 六、 实验结果及分析（具体分析见下页）
（具体过程见下页）
说明：此部分的内容和格式各学院可根据实验课程和实验项目的具体需要，自行 设计和确定相关内容和栏目，但表头格式应统一；对于设计性实验则只要求说明实验 的目的要求、提出可供实验的基本条件和注意事项，实验方案和步骤的设置、仪器的 安排等可由学生自己设计。
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五、实验记录与处理（数据、图表、计算等） 一、估计回归方程
工业增加值主要由全社会固定资产投资决定。 增加值的影响，可使用如下模型： 计数据。
年份 1980固定资产投资X 910.9 961 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 4517 工业增加值Y 年份 单位：亿元 固定资产投资X 工业增加值Y 5594.5 8080.1 13072.3 17042.1 8087.1 10284.5 14143.8 19359.6 24718.3 29082.6 32412.1 33387.9 35087.2 39570.3 为了考察全社会固定资产投资对工业
丫二0 i Xi ;其中，X表示全社会固定资产投资，
丫表示工业增加值。下表列出了中国1998-2000的全社会固定资产投资X与工业增加值 丫的统
； 19811982 1983 19841996.5 1991 2048.4 1992 2162.3 1993 2375.6 1994 2789 3448.7 3967 4585.8 5777.2 6484 6858 1995 1996 1997 1998 1999 2000 ； 19851986 1987「 ： 1988
1989 199022913.5 24941.1 28406.2 29854.7 32917.7 ： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date： 12/22/09 Time; 08:53 Sample: 1SS0 2CU0 Included observatiors: 21
Variable C X
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Lug likelihood
Durbin-Watson slat
Coefficient
6E3.0114
Std. Error t-Statistic 298 1673 0 CI1S344
2240392 .0SS3O
Prob.
1.101861 0.994936 0.394669 951.33S8 17195864 -172.7621 1.282353
□ .0372 0 oooc
Mean dependent var S D. dependenl var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic
FrcbfF-statistic)
13744 09 13029.80 16.64401 1674343 3732.750 0 000000
由此实验结果可知模型估计结果为：
Y=668.0114+1.181861X (2.24039)(61.0963)
R2 =0.994936， R 2 =0.994669，SE=951.3388, D.W.=1.282353。
-、序列相关性的检验 (1) 图示检验法
3000 -J ----------------------------------------------------------------- 2000- \ 1 OOO
o
0
O
2
Cl -
LLI
o
° °
0
r 8
r
-1 OOC - -NOOQ ——
e
°
?A
-SOOC 4 _______________ I _________________ I _______________ , _______________ , ________________ , _______________
-3000 -2000 -1 OOO O 1OOO 2000 3000
E
通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在正序列相关性。 (2) 回归检验法： 一阶回归检验
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date： 12/22/C9 Time： 09:41 Sarmple(adjusted) 1931 2000
Included abservations; 20 after adjusting endpoints Variable E(-1) R^squared Adjusted R-squareJ S.E. of regression Sum equared resid Log likeliihood
Cosffi亡倍门t C 35S97B □ 1 27744 0.127744 886.7761 14S41067 -163.S177 Std. Error □ 213B46 t-Statistic 1 S69330 Prob D.1114 -12.59653 949.4936 16.46177 16.51156 1.6S276B Mean dependent var S. D. dependent var Akaike info criterion Schwarz crilerion Durtiin-Waison stat et =0.356978e t-i + & t
可见该模型存在一阶自相关
(3) D.W检验法
由普通最小二乘法的估计结果知：D.W.=1.282353。在本例中，在5%1 勺显著性水平 下，解释变量个数为2,样本容量为21,查表得DL=1.22, DU=1.42,而D.W.=1.282353, DW立于下限与上限之间，所以一阶序列相关性不能确定。 三、序列相关的补救
广义差分法估计模型
由D.W.=1.282353,得到一阶自相关系数的估计值p =1-DW/2=0.6412
贝U DY=Y-0.6412*Y(-1) , DX=X-0.6412*X(-1);以 DY为因变量，DX为解释变量，用
OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。
Dependent Variable: DY Method: Least Squares Date: 12/22/C9 Time: 09:25 Sample(adjusied): 1981 2000
Included observations: 2U after adjusting Endpoirits
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计量经济学序列相关性实验分析
