第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一 道防线是严格的（ ）。
A.外部监管 B.员工培训 C.内部控制 D.职责分工
正确答案：B,
第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷 款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整 的收益率（RAROC)为（ ）。
A. 5% B. 6.25% C. 5.5% D. 5.75%
正确答案：A,
第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（ ）。
A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险
正确答案：B,
第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是（ ）。
A .风险管理部门应当全面负责管理策略的执行
B.风险管理部门应当与业务部门保持独立
C .风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包
正确答案：B,
第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项 的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违 约损失率为（ ）。
A. 50% B. 86.67% C. 36.67% D. 42.31%
正确答案：A,
第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行采用高级风险量化技术会面临（ ）。
A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险
正确答案：B,
第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。
A .企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D .企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
正确答案：A,
第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为( )亿元。
A. 30 B. 300 C. 250 D. 50
正确答案：B,
第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产幵发，商业银行在审核该 集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现 金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是（ ）。
A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团的短期偿债能力较弱
D.该企业集团投资房地产已经造成损失
正确答案：C,
第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括 ( )。
A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标
B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配
C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配
D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源
正确答案：D,
第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是（ ）。
A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断
B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进 行划分
正确答案：A,
第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0.8%,第二年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）万元。
A. 925.47 B. 960.26 C. 957.57 D . 985.62
正确答案：C,
第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的 收入和奖金应挡以（ )为参照基准。
A.风险价值 B.经济增加值 C.经济资本 D.市场价值
正确答案：B,
第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法 D.内部评级法
正确答案：B,
第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括（ ）两个维度。
A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析
银行从业资格考试《风险管理》真题(第三部分)
