计量经济学导论

计量经济学导论

引子 “第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。” ——P . 萨谬尔森（P . Samuelson） “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最有权威的一 部分。” ——R . 克莱因（R . Klein） 第一节 什么是计量经济学

计量经济学是现代经济学的重要分支。为了深入学习计量经济学的理论与方法，有必要首先从整体上对计量经济学作一些概略性的认识，了解计量经济学的性质、沿革、研究方法以及若干常用的基本概念。

一、计量经济学的产生与发展

计量经济学（Econometrics）这个词是1926年挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者弗瑞希（R.Frisch）在《论纯经济问题》一文中，按照”生物计量学”(Biometrics)一词的结构仿造出来的。Econometrics一词的本意是指“经济度量”，研究对经济现象和经济关系的计量方法，因此Econometrics有时也译为“经济计量学”。将Econometrics译为计量经济学，是为了强调计量经济学是一门经济学科，不仅要研究经济现象的计量方法，而且要研究经济现象发展变化的数量规律。

计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济现象本来就充满着数量关系，人们很早就在探索用定量的方式研究经济问题。早在17世纪英国经济学家、统计学家威廉?配第在《政治算术》中就运用统计方法研究社会经济问题，主张用“数字、重量和尺度”来阐明经济现象。以后的相当一段时间，经济学家们也力图运用数学方法研究经济活动，用数学语言和公式去表达经济范畴和经济规律。但这都还没有形成计量经济学。计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确立，其标志一般认为是1930年12月弗瑞希和丁伯根（J.Tinbergen）等经济学家发起在美国克里富兰成立国际计量经济学会。

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第二次世界大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大，发展成为经济学的重要分支。特别是从20世纪40年代到60年代，经典计量经济学逐步完善并得到广泛应用。美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森（P.Samuelson）认为：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。事实上，在世界诺贝尔经济学奖获得者中，相当一部分都是计量经济学家。

20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用又进入一个新的阶段。首先是计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出，所使用的计量经济模型的规模越来越大。更重要的是非经典计量经济学的理论和应用有了新的突破。微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等的提出，使计量经济学产生了新的理论体系，协整理论、面板数据、对策论、贝叶斯方法等理论在计量经济学中的应用已成为新的研究课题。

应该看到，计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。正如马克思强调的：一种科学只有成功地运用了数学以后，才算达到了完善的地步。因此另一获得诺贝尔经济学奖的经济学家克莱因（R.Klein）认为：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”。

计量经济学的一个重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际，就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要的作用。

二、计量经济学的性质

计量经济学的奠基人弗瑞希指出：计量经济学“是统计学、经济学和数学的结合”，“三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学”。

美国现代经济词典认为：计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。

萨谬尔逊、库普曼斯、斯通等三位著名经济学家在1954年计量经济学家评审委员会的报告中认为：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”

尽管这些经济学家对计量经济学定义的表述各不相同，但可以看出，计量经济学不是对经济的一般度量，它与经济理论、统计学、数学都有密切的关系。事实上，计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经

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济数量关系和规律的一门经济学科。应当注意，计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规律，所以它是一门经济学科。计量经济学当然会运用大量的数学方法，特别是许多数理统计方法，但数学在这里只是工具，而不是研究的主体。

计量经济学的目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展的趋势，为制定经济政策提供依据。为此计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，要解决达到上述目的的理论和方法论问题。这样，计量经济学分成了两种类型：即理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学研究如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系。现实的经济活动和经济关系异常复杂，一般来说各种经济变量之间并不是精确的函数关系，经济变量间的数量关系不是那么确定，也就是说模型中往往包含一些随机的无法直接控制的因素，所以理论计量经济学要较多地依赖数理统计学方法。除了介绍计量经济模型普遍应用的参数估计方法与检验方法以外，由于经济现象的复杂性，各种实际的经济关系不一定都服从一般的统计规律，理论计量经济学还须研究当一般的统计假定条件不完全满足时将会产生的结果，并寻求解决这些问题的专门方法，也就是说还会面临许多特殊的经济问题，形成一些专门的计量经济方法。所以理论计量经济学是适合于经济关系计量的方法论学科。

应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题，例如生产函数、消费函数、投资函数、供给函数、劳动就业，等等。应用计量经济学以建立应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。应用计量经济学研究的是具体的经济现象和经济关系，研究它们在数量上的联系及其变动规律性。除了计量经济方法以外，应用计量经济学更多地要依据经济学理论所确定的经济规律，而且要依据经济统计提供的反映现实经济现象和经济关系的观测数据，运用计量经济模型分析经济结构，预测经济的发展趋势，对经济政策作定量的评价。

三、计量经济学与其他学科的关系

从前面的讨论可以看出，计量经济学是与经济学、经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。但计量经济学又不是这些学科的简单结合，它与这些学科既有联系又有区别。

计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律，这决定了计量经济学应当以经济学提供的理论原则和揭示的经济规律为依据。经济学理论所说明的经济规律，是计量经济学分析经济数量关系的理论依据。离开了经济理论的指导，计量经济学就可能无的放矢，

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计量经济学的应用也可能会步入歧途。

但是计量经济学并不是盲目地重复经济理论，计量经济学研究是把经济理论与客观现实联系起来分析，计量经济分析的成果或者是对经济理论确定的原则加以验证与充实，或者可以否定某些经济理论原则，而作出补充或修改。计量经济学与经济学的明显区别，在于一般的理论经济学主要根据逻辑推理得出结论，主要用文字说明经济现象和过程的本质与规律，大多具有定性的性质。理论经济学有时也会涉及经济现象的数量关系，例如说明价格与商品需求量及供应量成正比或反比的关系，但经济理论并不提供这类经济关系数量上的度量，并不说明价格的变动将会使供应量和需求量具体增加或降低多少。计量经济学则要对经济理论所确定的经济关系作出定量的估计，也就是对经济理论提供经验的内容。

经济统计学也研究对经济现象的计量，只不过是侧重于对社会经济现象的描述。经济统计提供的数据，是计量经济学据以估计参数、验证理论的基本依据。离开了经济统计，任何对实际经济问题的经济计量分析都会寸步难行。计量经济学对经济统计的这种依赖性是由经济活动的特殊性决定的。经济现象是人所从事的社会性活动，它不可能像对自然现象的物理实验和化学实验那样，可以在实验室中严格控制其他条件不变，去反复观测某种因素变动对所研究现象的影响。经济现象不可能人为地控制“其他条件不变”，能够做的只是被动地观测客观经济活动的既成事实，也就是分析对实际经济现象观测所得的统计数据。

计量经济学所研究的经济现象并不都是呈现为精确的函数关系，计量经济模型中包含了随机误差项，这样模型中的一些变量和所估计的参数都成为了随机变量。数理统计学是研究随机变量统计规律性的学科，所以数理统计学中的回归分析、参数估计、假设检验、方差分析等方法在计量经济学中得到了全面运用，可以说数理统计学是计量经济学的方法论基础。然而，数理统计学只是抽象地研究一般随机变量的统计规律，主要讨论在一定假设条件下一般随机变量的概率分布性质，以及特征值的估计与推断。而计量经济学是从具体的经济模型出发，其参数都具有特定的经济意义，研究对模型参数的估计与推断时，不仅要看在数学原理上是否通得过，还要看与实际的经济内容是否一致。而且，在实际经济问题的计量中，数理统计中一些标准的假定经常不能满足，还需要建立许多专门的经济计量方法。所以，计量经济学并不只是对数理统计方法的简单应用。

作为对计量经济学与其他相关学科关系的的总结，可以引述早在1933年R.弗瑞希为《计量经济学》杂志写的发刊词中的一段话：“对经济的数量研究可以从好几个方面着手，但其中任何一个方面就其本身来说都不应该与计量经济学混为一谈。因此，计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的

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数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于实际理解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。但任何一种观点本身都不是充分条件。三者结合起来才是强有力的，正是这种结合才构成了计量经济学。”

第二节 计量经济学的研究步骤

运用计量经济学研究经济问题，一般可分为四个步骤：即确定变量和数学关系式——模型设定；分析变量间具体的数量关系——估计参数；检验所得结论的可靠性——模型检验；作经济分析和经济预测——模型应用。

一、模型设定

所谓经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟。社会经济现象和过程是非常复杂的，影响因素众多，经济模型只能把所研究的主要经济因素（表现为经济变量）之间的关系，用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来。例如，为了研究居民的消费行为，根据经济学中关于消费行为的理论，认为居民消费支出与其收入成正比例，可将二者的关系表示为如下消费函数：

Y????X （1.1） 其中：Y为居民消费支出；X为居民家庭收入；?和?为参数。

（1.1）式中的?实际是经济学中的边际消费倾向（MPC），?作为斜率系数是消费增加量?Y与收入增加量?X的比例，即???Y?X。然而，在现实的经济生活中，居民消费支出并不像（1.1）那样，是家庭收入的精确函数。由于还有许多其他未加入模型的因素也会影响居民的消费行为，相同收入的家庭，其消费支出不一定完全相同，所以（1.1）式那样的模型还不是适于对实际经济活动作计量分析的计量经济模型。为了把实际居民消费与实际收入水平的关系表现出来，还需要在模型中引入一个随机误差项，即

Y????X?u （1.2）

其中的u是随机误差项，也称随机扰动项。像（1.2）式那样，包含了经济变量、待确定的参数?和?，并包含了随机误差项u的方程式，才是适于对实际经济活动作计量分析的计量经济模型。计量经济模型可以如（1.2）式那样只是一个方程式，这称为单一方程模型。

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