中国某银行住房抵押贷款证券化系统

中国建设银行住房抵押贷款证券化业务系统工程概要

1. 工程背景

我行已经先后四次向人民银行报送了开办住房抵押贷款证券化业务的请示。当前，人民银行正组织有关单位和人员制定有关制度方法。作为国内率先开展证券化业务研究的银行，我行不仅积累了近6年的证券化研究经验，掌握了丰富的相关理论知识，而且，目前我行证券化设计架构及实施方案也已根本准备就绪。

但是，尽管制度设计已根本完成，我行要真正完成该项金融创新，尚需进一步深入研究证券化业务的具体操作与控制进程。这就要求我们必须立即转入相关技术研究阶段。其中最主要的工作之一就是研究开发住房抵押贷款证券化业务系统，为住房抵押贷款证券化业务的顺利开展提供技术支持和根底保障。

2. 工程目标

住房抵押贷款证券化业务系统工程其目标主要是：

1. 提供按照一定标准筛选的个人住房贷款的备选、入库功能； 2. 提供证券化个人住房贷款的各项日常业务管理功能； 3. 满足证券化个人住房贷款正常的会计核算要求；

4. 建立证券化机构的账务核算体系，满足证券化账务信息披露的要求； 5. 建立各种数据指标分析预测模型，提供现金收支查询、分析和预测，支持证券化现金流管理；

6. 提供债券信息的分析、统计和预测；

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7. 建立证券化机构收益分析和预测模型。

3. 需求概述

初步设想，该系统将由资产备选、资产入库、资产管理、债券管理、账务核算、信息分析、辅助等7个子系统构成，其中总行运行所有7个子系统，一级分行和经办行协同运行资产备选、资产入库和资产管理3个子系统。

〔一〕资产备选子系统按照住房抵押贷款证券化的要求，通过对个人住房贷款系统中的住房抵押贷款进行筛选、汇总、分析，确定符合住房抵押贷款债券设计和发行需要的贷款，建立备选贷款库。备选贷款库与贷款库中的样本具有同质性，并保证贷款正式入库时，规模和总量不低于债券发行的需求。

资产备选子系统包括备选条件生成、备选数据抽取、备选数据稽核、备选数据上传、备选数据装入、备选数据分析模块。

〔二〕资产入库子系统接受各分行本批次入库贷款在规定入库时间的数据，作为本贷款池的初始标准信息，也是建立与各分行个贷系统联系的桥梁。同时，用来分析入库贷款初始点的具体数据。

资产入库子系统包括入库数据稽核、入库数据上传、入库数据装入、生成分析数据模块。

〔三〕资产库管理子系统通过从个人住房贷款系统或个人贷款系统的数据提取、稽核、上传，实现信贷经营管理有关的数据

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信息管理功能。资产库管理子系统包括数据抽取、数据稽核、数据上传、数据装入、生成分析数据模块。

〔四〕债券管理子系统通过对债券发行、兑付期间的信息管理，完成对已发行债券的管理功能。该子系统包括债券发行、债券兑付、生成分析数据、查询统计、报表管理模块。

〔五〕账务核算子系统实现住房抵押贷款证券化业务的会计核算和证券化机构财务管理功能，包括会计核算、财务管理两大功能模块

〔六〕信息〔报表〕分析子系统信息分析子系统通过实时接收贷款管理子系统、债券管理子系统、会计核算子系统的相关信息，建立贷款库信息分析根底数据库和贷款信息历史明细数据库，为贷款库统计分析和未来设计现金流预测模型提供根底信息。

信息分析子系统的核心功能通过现金流分析模块、提前还款分析模块、还款方案变更分析模块、贷款信用风险分析模块、贷款损益分析模块、不良贷款分析模块等六个功能模块实现，不同模块分别对根底数据库的数据进行相应的加工、汇总，并通过定制报表输出、贷款信息查询等手段实现对贷款库的历史信息分析功能。

〔七〕辅助维护子系统包括标准数据维护、用户管理等功能模块。

4. 与相关系统关系

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