商业银行风险防范
商业银行是以信用为基础、以经营货币借贷和结算业务为主的高负债高风险行 业。 商业银行的经营特点和其在一国国民经济中所处的关键地位和作用 , 导致了 银 行经营风险具有隐蔽性和扩散性的特点 ,一旦银行经营风险转化成现实损失 , 不仅可 能导致银行破产 , 而且将对整个国民经济产生多米诺骨牌效应。 因此, 建 立有效的 风险防范和控制机制 ,对商业银行而言有着更为重要的意义。
我国城市商业银行已经初步建立 , 经营行为以市场化成分为主 , 行政化色彩较 少, 尤其是在目前全球经济一体化格局下 , 国际金融危机事件频频发生的现状和 中 国在加入世贸组织后面临来自国际银行业的冲击 , 均要求城市商业银行必须正 视经 营风险问题并且尽快提高风险识别和控制能力。 由于我国目前缺乏完善的社 会信 用体系、 商业银行产权制度不明晰、 尚未形成先进科学的经营管理机制以及 经济 制度转轨的成本转嫁 , 导致我国城市商业银行风险管理水平与国际先进的风 险管理 水平有较大的差距 ,在认识上也存在很大偏差。
为建立有效的风险防范和管理机制 ,我们首先应树立先进的银行风险管理观 念。 风险管理的任务就是寻找业务过程的风险点 , 衡量业务的风险度 , 在克服风 险 的同时从风险管理中创造收益。 其次, 要建立全面风险管理方法 , 将信用风险、 市 场风险及各种其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与其它资产组合 , 承 担这 些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中 , 对各类风险在依据统一的标准 进行测 量并加总, 且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。 再次, 健全 风险管理 体系。要从三个层面进行调整 :(1 是要适应商业银行股权结构变化 , 逐步建立董事会 管理下的风险管理组织架构。 (2在风险管理的执行层面 ,要 改变行政管理模式 , 逐 步实现风险管理横向延伸、 纵向管理 , 在矩阵式管理的基 础上实现管理过程的扁平 化。 (3 改变以往商业银行内部条条框框的管理模式 , 实现以业务流程为中心的管理 体制, 并不断摸索以战略业务体为中心的风险管理 体制。 要逐步实现在业务部门设 立单独的风险管理部门 , 通过它在各部门之间传 递和执行风险管理政策 , 从业务风 险产生的源头就进行有效控制。 最后, 要提高 风险管理技术。 使用内部评级法和 资产组合管理等先进的风险度量和管理重要技 术。
不久前银监局所发布的”铁规十三条”中就明确的指出商业银行不可逾越的法 则 . 从中结合我行实际业务 . 在对具体风险的管理上 ,应从下面几个方面入手 :一、 对信用风险的防范
信贷资产在整个资产结构中占比大 , 随着利率市场化进程的加快 , 差息可能变 小, 但仍是收益最高的项目 , 是银行资金运用的主渠道。 防范信用风险要在加强 贷 前调查和贷前审查等事前工作的基础上 ,重点作好:(1 利用国际先进技术和经验尽快 建立符合国际标准的银行信用内部评级体系和风险模型。 利用定量方法准确地对 风险进行定价 , 不仅可以提高资产业务的工作效率 , 而且可以根据资产的不同风险 类别制定不同的资产价格 , 这样不仅可以减低信用风险 , 而且可以提高银行利润 ,通 过产品差异化扩大市场份额。 (2建立完善的内控机制和激 励机制, 严格贷款等资产 业务的流程控制 , 明确责任和收益的关系 , 如落实贷后问责制、审贷分离等措施。
(3充分利用科技信息手段 ,尽快建立并完善信用风险监测信息系统 , 建立客户基础
数据库和开发客户跟踪系统 , 实现信用风险的动态化管理。 (4通过对资产投资方案 的机会成本进行对比 ,选择适时退出策略,以实现最佳的资产配置效果。 (5利用新兴 工具和技术来减少和控制信用
风险, 建立科学的业绩评价体系。 主要利用贷款证券化和信用衍生品来达到提 前收回债券和转移信用风险的目的 ,同时建立绩效考核体系 ,实现风险组合管理。 二、利率风险和流动性风险的防范
1、构建完善的内部风险管理机制。风险管理机制的完善主要是对资金管理体
制进行创新 ,改变长期以来商业银行一直实行的 “差额”管理方式 ,对资金实行集中 统一管理。基层行的各项资金来源全额上存管理行的资金部门 , 基层行的各项资金 运用由管理行进行统一配置。 通过资金集中 , 建立资金统一的管理和操作平 台, 实 现流动性、利率风险管理与信用风险管理的适度分离 , 提高风险管理的效率和水 平。资金集中管理后各项资金的配置权集中到上级行 , 上级行在资金配置过程中建 立起完备的经济、金融信息网络系统和风险监控预警系统 , 强化对各种风险的量化 分析, 注意期限结构上的配比 , 防范利率和流动性风险 , 同时实行谨慎会计原则 ,不断 补充自有资本金 ,增强抵御流动性风险和利率风险的能力。 2、健全独立的内部
风险
商业银行跨区经营过程中的风险防范.说课讲解
