用EViews估计联立方程模型
1.EViews提供的系统估计方法
（1）跨方程加权法(Cross-equation weighting) （2）似不相关回归法
(Seemingly Unrelated Regression．SUR ) （3）两阶段最小二乘法 （4）三阶段最小二乘法
（5）广义矩法(GMM) （一共有8种方法） 2.系统方程的建立与估计
（1）建立系统方程工作文件或打开一个已存在的工作文件．
2. 系统模型的建立
点击Objects-New-System，在打开的对话框中给系
统方程命名．点击OK
出现如图所视的对话框，然后可以将系统方程直接键入窗口．系统方程中的方程应当是行为方程式（需要估计参数的方程）．
例如包含两个方程的系统方程，可以在对话框中输入如下的方程
3. 估计方程
点击系统窗口工具栏中Estimate功能键，出现如下对话框
如果选择两阶段最小二乘法，应在方程对话框中在键入工具变量
y=c(1)+c(2)*x+c(3)*y(-1)+c(4)*z x=c(5)+c(6)*y+c(7)*z(-1) INST Y Y(-1) X Z
对话框提供了8种估计方法，选择两阶段最小二乘法，点击OK．
得到如下的输出结果
System: UNTITLED
Estimation Method: Two-Stage Least Squares Date: 11/23/05 Time: 19:47 Sample: 2 248
Included observations: 247
Total system (balanced) observations 494 Instruments: Y Y(-1) X Z C
C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7)
Determinant residual covariance Equation: Y=C(1)+C(2)*X+C(3)*Y(-1)+C(4)*Z Observations: 247 R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Durbin-Watson stat
0.990558 Mean dependent var 0.990441 S.D. dependent var 22.12439 Sum squared resid 1.525904
1942.944 226.2892 118945.8
Coefficient -860.3344 0.155681 0.832925 1941557. 7569.148 0.532777 -17478498
Std. Error 293.0996 0.034374 0.020329 690610.1 219.1231 0.057813 565949.9 1960996. t-Statistic -2.935297 4.529044 40.97300 2.811365 34.54290 9.215462 -30.88347 Prob. 0.0035 0.0000 0.0000 0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 Equation: X=C(5)+C(6)*Y+C(7)*Z(-1) Observations: 247 R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Durbin-Watson stat
0.981143 Mean dependent var 0.980989 S.D. dependent var 72.12362 Sum squared resid 1.174580
5197.016 523.0837 1269243.
根据输出结果中的数据对模型进行检验 联立模型系统的练习
1 简述联立模型的识别条件；估计方法及方法所适用的条件。 2 查统计年鉴，建立中国宏观经济联立模型并对模型进行识别和估计，利用模型对经济发展趋势进行预测。
3复习单方程的检验和估计方法。
?c?a0?a1y?u1?4设宏观经济模型为?i?b0?b1L?u2其中c为消费，i为投资，g为政府支出，y为收入
?y?c?i?g?L为利润
① 利用经济学原理对经济变量进行分类。 ② 确定模型的识别情况。
③ 根据下列数据，选择适当的方法对模型进行估计和检验。
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y 484 504 520 560 591 632 685 750 794 866 c 311 325 335 355 375 401 433 466 492 537 i 75 75 72 83 87 94 108 121 116 126 L 29 27 27 31 33 38 47 50 47 50 g 97 104 113 122 128 137 144 162 185 203
VAR模型的Eviews方法
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VAR模型的Eviews方法
