随机微分方程的Euler数值解法
胡建成
【期刊名称】《成都信息工程学院学报》 【年(卷),期】2007(022)003
【摘要】Based on the well-established numercal methods for the deterministic ordinary differential equations the Duler method is applied to a scalar autonomous stochastic ordinary differential equation and three Euler numerical schemes are given:explicit scheme;semi-implicit sheme and implicit scheme.One type of stability of the Euler method ,T-stability ,is considered.Numerical results of a linear test equation show that the Euler method for solving SODEs is meaningful.%基于常微分方程(ODEs)的Euler数值解法,提出了求解一类随机常微分方程(ODEs)的3种Euler格式:显Euler格式,半隐Euler格式和隐Euler格式.讨论了3种Euler格式的T-稳定条件,并给出了部分数值实验结果. 【总页数】6页(388-393)
【关键词】随机常微分方程;Euler法;T-稳定 【作者】胡建成
【作者单位】成都信息工程学院计算科学系,四川成都,610225 【正文语种】中文 【中图分类】O241.81 【相关文献】
1.随机延迟微分方程Euler-Maruyama数值方法的T-稳定性 [J], 曹婉容; 刘明
随机微分方程的Euler数值解法
