对SZt的差分序列DSZt继续做单位根检验。过程如下：
得到的结果如下：
所以： D2SZt??1.0017DSZt?1
（-25.7） DW?2.0,T?659
ADF=-25.7，所以DSZt?I(0)是平稳序列，SZt?I(1)。
4.利用表9.1的数据（1）做出时间序列lnGDP与lnCONS的样本相关图，并通过图形判断该两时间序列的平稳性。（2）对lnGDP与lnCONS序列进行单位检验，以进一步明确它们的平稳性。（3）如果不进行进一步的检验，直接估计以下简单的回归模型，是否认为此回归是虚假回归：lnCONSt??0??1lnGDP t?ut。
表9.1 中国GDP与消费支出 单位：亿元
年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
CONS 1759.100 2005.400 2317.100 2604.100 2867.900 3182.500 3674.500 4589.000 5175.000 5961.200 7633.100 8523.500
GDP 3605.600 4074.000 4551.300 4901.400 5489.200 6076.300 7164.400 8792.100 10132.80 11784.70 14704.00 16466.00
年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
CONS 9113.200 10315.90 12459.80 15682.40 20809.80 26944.50 32152.30 34854.60 36921.10 39334.40 42911.90
GDP 18319.50 21280.40 25863.70 34500.70 46690.70 58510.50 68330.40 74894.20 79003.30 82673.10 89112.50
（1）首先做lnGDP与lnCONS的样本相关图，过程如下：
做lnGDP的样本相关图。
由于是做lnGDP的水平序列，所以选择level，并包括12期滞后。
得到lnGDP的样本相关图如下：
从样本的自相关函数图可以看出，函数并没有迅速趋向于零，并在零附近波动，说明lnGDP序列是非平稳的。
用同样的方法，做lnCONS序列的自相关函数图如下：
从上面的样本自相关函数图可以看出，lnCONS的自相关函数并没有迅速趋于零，并在零附近波动，说明lnCONS序列也是非平稳的。
（2）首先对lnGDP进行单位根检验，过程如下：
先从模型3进行检验，包括截距项，时间趋势及一阶滞后项的模型。
第八章 时间序列计量经济学模型
