程序化交易使用指南
文华财经
2010-11
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目录
一、 程序化交易基础知识 ................................... 4 二、 程序化交易的原理 ..................................... 5 三、 程序化交易的启用 ..................................... 6 ㈠、一键通版本程序化交易的启用： ............................ 6 1、启动交易软件 ............................................. 6 2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） ....................... 7 3、设置相关参数 ............................................. 9 ㈡、Webstock版本程序化交易的启用........................... 14 1、启动交易软件 ............................................ 14 2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） ...................... 14 3、设置相关参数 ............................................ 17 四、 程序化交易的编写 .................................... 19 ㈠、交易模型编写规范和一般原则 ............................. 19 1、编辑平台支持的操作符 .................................... 19 2、编辑平台支持的函数 ...................................... 20 ⑴引用数据 ................................................. 20 ⑵金融统计 ................................................. 22 ⑶数理统计 ................................................. 25 ⑷逻辑判断 ................................................. 27 ⑸数学运算 ................................................. 28 ⑹时间函数 ................................................. 30 ⑺绘图 ..................................................... 30 3、编辑平台可以使用的常数 .................................. 39 4、编辑平台的语法 .......................................... 40 5、编辑平台使用的交易指令 .................................. 42 6、快速入门 ................................................ 43 (二)、基础指标编写示范和注意事项 ........................... 48 1、学习编写前需要明确注意的几个概念 ........................ 48 2、如何进行基础指标的编写 .................................. 48 (三)、交易模型编写示范和注意事项 ........................... 53 1、趋势类交易模型编写示范 .................................. 53 ⑴均线类 ................................................... 53 ⑵通道类 ................................................... 56 ⑶其他类 ................................................... 57 2、振荡类交易模型编写示范 .................................. 59 ⑴主动买与主动卖模型 ....................................... 59 ⑵ROC(变动速率)与价格趋势变动背离： ........................ 60 ⑶三减六日乖离模型： ....................................... 60 3、日内交易模型编写示范 .................................... 61
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⑴开盘价突破模型 ........................................... 61 ⑵开盘后前三十分钟最高最低价突破模型 ....................... 62 ⑶单均线模型 ............................................... 62 4、跨合约、跨周期模型编写示范 .............................. 63 ⑴如何将沪铜1002合约（文华码：2102）日K线的M5,M10,M25均线引用到其他合约5分钟K线图上？ ............................... 63 ⑵跨周期均线组合模型 ....................................... 64 ⑶跨合约MACD模型 .......................................... 65 5、头寸及信号记录模型编写示范 .............................. 66 ⑴按资金比例下单模型 ....................................... 66 ⑵资金权益模型 ............................................. 66 ⑶信号记录模型 ............................................. 67 6、LEVEL-2模型编写示范 ..................................... 67 ⑴LEVEL-2盘口模型.......................................... 67 ⑵LEVEL-2量能模型.......................................... 68 ⑶LEVEL-2秒周期时间模型.................................... 68 7、套利交易模型编写示范 .................................... 69 8、常见编写错误 ............................................ 70 五、 程序化交易注意事项 .................................. 74 ㈠、效果测试的一些问题 ..................................... 74 ㈡、常见问题及解决办法 ..................................... 76
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一、 程序化交易基础知识
程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，通过预先设置好交易模型，瞬间完成组合交易指令的一种新兴交易手段。 程序化交易的实质是针对单一合约的不同时间多次交易的组合，相互对冲风险实现稳定盈利。在投资实战中它不仅可以提高下单速度，而且还可以避免交易过程中情绪随机波动的影响，实现理性投资。交易模型就是交易思想的实际化，程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是预测未来。谁也无法明确告诉你未来会如何走，但程序化交易可以指引你现在应该怎么办。
程序化交易的优点有：
A、强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易习惯。 B、风险和回报的定量化，同时也可以得到整个策略的风险回报比。 C、程序化交易依赖于数学公式算出的技术指标，这就不需要交易者拥有非常专业的金融知识。
技术分析是程序化交易的基础，让我们来复习一下技术分析的三大假设： A、价格包容反映市场一切； B、价位遵循趋势演绎推进； C、历史是会重演的
程序化交易不是―ATM提款机‖或者―摇钱树‖，程序化交易只是一个工具，它就好比我们大家用的洗衣机一样。洗衣机工作前我们要把衣服放进去，放什么衣服进去是由我们来决定的，比方说是深色、浅色的衣服一起放啊，还是衣服、裤子一起放啊，还是内衣、外衣一起放啊等等。用什么样的洗衣粉和洗衣机也是由我们来决定的，洗衣机只是洗衣服的工具而已。衣服洗染色了，大家不能怪洗衣机吧。我觉得程序化交易也是一样，它只是一个工具，它可以提高大家的工作效率，这才是程序化交易带给大家最有用的一点。
程序化交易是您思维的延续，它有一个产生、检测、修改的连续过程，所以我们才会说如果您真正的想要参与到程序化交易，您必须亲自学会编程、测试、优化等一系列技术，并熟练掌握和运用。每个人心中都有一座“交易圣杯”，这个是别人给不了您的。
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二、 程序化交易的原理
程序化交易原理图如下：
图1
客户通过程序化交易系统发出的委托指令通过一键通下单系统/金仕达/恒生远程交易系统，进入期货公司和交易所。通过程序化交易来进行下单和客户通过自助委托软件手动下单具有同等的安全性和可靠性。
注意事项
A、程序化交易为付费功能，使用程序化交易自动下单交易需要单独购买授权。如果您已经购买了程序化交易的授权，在程序化交易使用过程中如出现―因为您没有程序化交易的授权！盘中不会实时显示交易信号，虽然您可以对模型进行编辑和研究，单不要用于实际交易！‖的提示，请您将软件关闭，重新登录一下文华软件。在重新登录时，选择网路状况良好的服务器登录，如果在重新登录后，仍出现未授权的提示，请直接与文华市场部联系查证账号授权情况。 联系电话：4008113366[销售] 4008113377[客服]
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B、使用―程序化交易‖时，一定要保持 文华财经行情系统、金仕达/恒生/文华mytrader自助委托程序 以及 程序化交易窗口 均为打开状态，否则程序化交易无法工作。
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文华财经-半自动程序化交易使用指南10.12.12
