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财大计量经济学期末考试标准试题
计量经济学试题一 .............................................................................................. 2 计量经济学试题一答案 ..................................................................................... 5 计量经济学试题二 ............................................................................................ 12 计量经济学试题二答案 ................................................................................... 14 计量经济学试题三 ............................................................................................ 18 计量经济学试题三答案 ................................................................................... 20 计量经济学试题四 ............................................................................................ 25 计量经济学试题四答案 ................................................................................... 27
精选
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计量经济学试题一
课程号: 课序号: 开课系: 数量经济系
一、判断题(20分)
1. 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。() 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。() 3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。() 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。( ) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 ( )
26.判定系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( ) 7.多重共线性是一种随机误差现象。 ( )
8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 ( ) 9.在异方差的情况下, OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。( )
10.任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。 ( ) 二. 简答题(10)
1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4分)
22精选
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2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 (6分)
三.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。(5分)
ln(GDP)?1.37 ? 0.76ln(M1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )P?t?1.782??0.05,自由度?12;
1.求出空白处的数值,填在括号内。(2分) 2.系数是否显著,给出理由。(3分)
四. 试述异方差的后果及其补救措施。 (10分)
五.多重共线性的后果及修正措施。(10分)
六. 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤?(10分)
七. (15分)下面是宏观经济模型
精选
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Mt?C(1)*Pt?C(2)*Yt?C?3?*It?C?4?*Mt?1?utDIt?C?5?*Mt?C?6?*Yt?utCA Yt?C?7?*It?ut
变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1.指出模型中哪些是内是变量,哪些是外生变量。(5分)
2.对模型进行识别。(4分)
3.指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。(6分)
八、(20分)应用题
为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。得到的结果如下:
Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19
Variable C LOG(DEBT) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid
Coefficient
6.03 0.65
Std. Error
0.14 0.02
t-Statistic
43.2 32.8
Prob.
0 0 10.53 0.86 -1.46 -1.36
0.981 Mean dependent var 0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion
精选
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Log likelihood Durbin-Watson stat
15.8 F-statistic 0.81 Prob(F-statistic)
1075.5
0
若k?2,n?19,dL?1.074,dU?1.536,显著性水平?=0.05
其中, GDP表示国内生产总值,DEBT表示国债发行量。 (1)写出回归方程。(2分)
(2)解释系数的经济学含义?(4分)
(3)模型可能存在什么问题?如何检验?(7分)
(4)如何就模型中所存在的问题,对模型进行改进?(7分)
计量经济学试题一答案
一、判断题(20分)
1. 线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。(F) 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。(F) 3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。(F) 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。(Y) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 (F)
26.判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( F )
精选
计量经济学期末考试试卷集(含答案)完整
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