郑商所期货交易数据交换接口规范V3.5
会员系统请求 ................................................................................................. 79 交易系统响应 ................................................................................................. 79 套期保值确认查询 ................................................................................................. 79 会员系统请求 ................................................................................................. 79 交易系统响应 ................................................................................................. 80 套利额度查询 ......................................................................................................... 80 会员系统请求 ................................................................................................. 80 交易系统响应 ................................................................................................. 80 套利确认查询 ......................................................................................................... 81 会员系统请求 ................................................................................................. 81 交易系统响应 ................................................................................................. 81 做市商报价响应查询 ............................................................................................. 81 会员系统请求 ................................................................................................. 81 交易系统响应 ................................................................................................. 81 期权执行指令查询 ................................................................................................. 82 会员系统请求 ................................................................................................. 82 交易系统响应 ................................................................................................. 82 市场查询 ................................................................................................................. 82 会员系统请求 ................................................................................................. 82 交易系统响应 ................................................................................................. 83 市场交易状态查询 ................................................................................................. 83 会员系统请求 ................................................................................................. 83 交易系统响应 ................................................................................................. 83 合约查询 ................................................................................................................. 83 会员系统请求 ................................................................................................. 83 交易系统响应 ................................................................................................. 84 品种交易状态查询 ................................................................................................. 84 会员系统请求 ................................................................................................. 84 交易系统响应 ................................................................................................. 84 组合合约查询 ......................................................................................................... 84 会员系统请求 ................................................................................................. 84 交易系统响应 ................................................................................................. 85 客户信息查询 ......................................................................................................... 85 会员系统请求 ................................................................................................. 85 交易系统响应 ................................................................................................. 85 会员资金查询 ......................................................................................................... 85 会员系统请求 ................................................................................................. 85 交易系统响应 ................................................................................................. 85 成交行情查询 ......................................................................................................... 86 会员系统请求 ................................................................................................. 86 交易系统响应 ................................................................................................. 86 按合同编号成交合约查询 ..................................................................................... 86 会员系统请求 ................................................................................................. 86 交易系统响应 ................................................................................................. 87
V
郑商所期货交易数据交换接口规范V3.5
附录一
按成交编号成交合约查询 ..................................................................................... 87 会员系统请求 ................................................................................................. 87 交易系统响应 ................................................................................................. 88 会员持仓查询 ......................................................................................................... 88 会员系统请求 ................................................................................................. 88 交易系统响应 ................................................................................................. 88 会员客户持仓查询 ................................................................................................. 88 会员系统请求 ................................................................................................. 88 交易系统响应 ................................................................................................. 89 会员客户组合持仓查询 ......................................................................................... 89 会员系统请求 ................................................................................................. 89 交易系统响应 ................................................................................................. 89 私有流报文 ............................................................................................................. 90 报单状态确认OrderConfirmation(PID=0x11003)报文 ................................ 90 套利确认OrderSpdApply(PID=0x13041)报文 ............................................. 90 套期保值确认OrderHedgeCfm(PID=0x13040)报文 .................................... 90 期权执行报文确认OrderOptionEApply(PID=0x13042)报文 ...................... 90 做市商报价响应确认QuotMarketConfirm(PID=0x13026)报文 .................. 90 单边成交回报TradeInsertSingle(PID=0x11001)报文 .................................. 90 广播流报文 ............................................................................................................. 90 合约参数改变通知InstrumentChangeNotify(PID=0x12007)报文 ............... 90 品种状态改变通知InstrumentStatusChangeNotify(PID=0x12006)报文 ..... 91 交易所告示MarketBulletin(PID=0x12003)报文 .......................................... 91 成交行情MarketMatchData(PID=0x12004)报文 ......................................... 91 组合行情CMBInstrumentChangeNotify(PID=0x13016)报文 ...................... 93 市场状态改变通知MarketStatusChangeNotify(PID=0x12005)报文 ........... 93 做市商报价请求报文(交易所－>做市商)(PID=0x13002)报文 ................... 93 错误代码表 ............................................................................................................. 94
VI
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修改历史
版本 V3.5 时间 修改内容 说明 2019-12-05 修改 “持仓量FID_OpenInterest、总成交手数FID_TradeLot、总成交金额FID_TradeTurnover、总成交量FID_TotalVolume、数量FID_Volume、昨日空盘量FID_PreOpenInterest、最后一笔成交手数FID_LastLot”为单方向计算的说明。 2018-05-02 1.在业务处理流程章节增加“做市商报价响应单成交过程”增加“做市章节。 商报价响应2.在报文描述章节修改报单查询说明，不支持查询做市商单成交过报价响应单生成的买卖定单。 程”； 修改报单查询说明。 2017-08-01 1.因为套利包括跨期套利和跨品种套利，为了描述更准确，修改功能和将原文档中跨期套利内容修改为套利。 字段注释； 2.修改了DateTime的类型定义。 删除一些不3.交易员登录请求（PID）：0x00016报文、交易员登录退出再支持的协请求（PID）：0x00017报文、交易员修改密码请求（PID）：议和字段； 0x00018报文和报单录入请求（PID）：0x00003报文中的交易会员编码字段FID_ParticipantId修改注释。 4.交易员登录请求（PID）：0x00016报文中的登录者的IP地址字段FID_IpAddr修改注释。 5.添加了下期货期权限价指令和下期货期权市价指令（PID）：0x00003报文中的报单成交属性字段FID_MatchCondition和开平仓标记字段FID_OffsetFlag的备注。 6.期货期权组合指令（PID）：0x00003报文中投保标记字段FID_HedgeFlag修改注释，并添加报单成交属性字段FID_MatchCondition、开平仓标记字段FID_OffsetFlag和投保标记字段FID_HedgeFlag的备注。 7.做市商报价响应录入请求（PID）：0x03003报文中的委托编号字段FID_OrderLocalId修改注释。 8.报单操作请求（PID）：0x00004报文中的报单操作本地编号字段FID_ActionLocalId、合约编码字段FID_InstrumentId和报单操作类型码字段FID_OrderActionCode修改注释。 9.添加了撤销期货期权限价指令、撤销期货组合指令（PID）：0x00004中报单类型字段FID_OrderType的备注。 10.报单查询请求（PID）：0x00006报文中的交易员编码字段FID_UserId修改注释。 11.添加了按定单类型报单查询请求（PID）：0x03010报文1
V3.4 V3.3
郑商所期货交易数据交换接口规范V3.5
版本 时间 修改内容 和按本地定单号报单查询请求（PID）：0x03013报文中的报单类型字段FID_OrderCMBType的备注。 12.套期保值额度查询（PID）：0x03017报文和跨期套利确认查询（PID）：0x00006报文中的交易员编码字段FID_UserId和客户编码字段FID_ClientId修改注释。 13.添加了套利额度查询应答（PID）：0x13019报文的备注。 14.添加了市场查询请求（PID）：0x0000B报文和市场交易状态查询请求（PID）：0x0000D报文中的市场编码字段FID_MarketId的备注。 15.合约查询请求（PID）：0x00005报文、查询品种交易状态请求（PID）：0x0000E报文和组合合约查询请求（PID）：0x03015报文中的市场编码字段FID_MarketId修改注释。 16.组合合约查询请求（PID）：0x03015报文中的组合定单类型字段FID_CmbType修改注释。 17.添加了会员资金查询应答（PID）：0x10008报文的备注。 18.成交行情查询（PID）：0x00002报文中的合约编码字段FID_InstrumentId修改注释。 19.按合同编号成交合约查询请求（PID）：0x00007报文中的交易会员编码字段FID_ParticipantId和委托编号字段FID_OrderSysId修改注释。 20.按成交编号成交合约查询请求（PID）：0x03014报文中的报单类型字段FID_OrderCMBType修改注释。 21.添加了会员客户持仓查询应答（PID）：0x1000A报文和会员客户组合持仓查询应答（PID）：0x13031报文的所有持仓字段的备注。 22.会员客户组合持仓查询请求（PID）：0x03031报文中的交易员编码字段FID_UserId、买卖方向字段FID_Direction和组合定单类型字段FID_CmbType修改注释。 23.修改私有流和广播流登录应答包中字段FID_MaxOrderLocalId的注释为“目前为空”； 24.修改第5章节中的“ZCE AMCS4.0”为“ZCE交易系统”； 25.修改套期保值额度查询请求（PID）：0x03017报文、套期保值确认查询请求（PID）：0x03018报文、套利额度查询请求（PID）：0x03019报文和套利确认查询请求（PID）：0x03020报文中的字段FID_OrderStatus2的注释，由“报单类型”改为“状态”； 26.修改6.22章节撤销报价请求响应指令中，通过私有流接收的是做市商报价响应确认QuotMarketConfirm(PID=0x13026)。 27.对协议支持做修订，删除不再支持的协议； 28.去掉登录包中无用的字段。 29.做市商报价响应录入请求（PID）：0x03003报文、做市说明 2
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版本 时间 修改内容 商报价响应应答（PID）：0x13003报文和做市商报价响应确认（PID）：0x13026报文中的字段FID_StayTime修改注释。 30.套期保值额度查询请求（PID）：0x03017报文、套期保值额度查询应答（PID）：0x13017报文、套期保值确认查询请求（PID）：0x03018报文、套利额度查询请求（PID）：0x03019报文和套利确认查询请求（PID）：0x03020报文中的字段由FID_OrderStatus修改为FID_OrderStatus2。 31.期权执行应答（PID）：0x13025报文和期权执行确认（PID）：0x13042报文中的字段FID_SettleFlag修改注释。 32.合约参数改变通知（PID）：0x12007报文添加备注“交易所暂不发送此报文”。 33.修改字段FID_ClearPrice的说明，目前对于期权来说就是成交均价，如果无成交则为0。 34.去掉按变化量查询报单的业务。 35.添加交易所对止损单业务和定单长期有效业务暂不支持的说明。 36. 对错误代码表进行了修订和扩充 说明 V2.3 2014-09-10 1.修改报单录入请求报文（PID）：0x00003和报单应答报修改功能 文（PID）：0x10003中FID_OffsetFlag字段的注释。其中，3表示前腿开仓和后腿平仓，4表示前腿平仓和后腿开仓。 2.修改做市商报价响应应答（PID）：0x13026和做市商报价响应确认报文（PID）：0x13026中FID_OrderStatus2字段的注释。当做市商报价响应指令完全成交后，FID_OrderStatus2字段的值为3。 3.在涉及IOC的内容部分中增加了备注，说明IOC即为FAK。 4.当使用FTD版本号11时，交易系统通过交易所告示报文发送品种状态改变信息。在交易所告示报文中对这一情况进行说明。 5.在交易员登录请求报文中对FTD版本号2和FTD版本号11增加了说明。 2014-04-10 1.合约查询应答（PID）：0x10005报文和合约参数改变通修改功能说知（PID）：0x12007报文中的交易权限字段FID_TradeRights明 修改注释； 2.文档中FID_MatchDate字段保存的数据是当前交易日期，因此将它的描述由“成交日期”修改为“交易日期”，以避免歧义。涉及的报文包括单边成交回报（PID）：0x11001、按合同编号成交合约应答（PID）：0x10007、按成交编号成交合约应答（PID）：0x13014； 3.将合约状态改变通知（PID）：0x12006更名为品种状态改变通知（PID）：0x12006； 4.将合约交易状态查询请求（PID）：0x0000E更名为品种3
V2.2
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