计量经济学模拟试题答案
、单项选择题：本大题共
10个小题，每小题2分，共20分。
n n
A、使 X Y?达到最小值
t 1
B、使
t 1
Yt Y?达到最小值
D ）。
1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（
n
2
C、使maxYt Y?达到最小值
D、使
t 1
Yt Y?达到最小值
Y=bo+b1X，Y :通胀
2、 为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归： 率，X :制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：
（C）
Y=-70.85 +0.888X，各系数t值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A、先验的，预期 X的符号为正。 C、回归得到的斜率显著不为
B、回归得到的斜率的显著不为零 1 D.、依据理论，X和Y应当正相关
3、 .容易产生异方差的数据为（C ） A.时序数据 C.横截面数据
B.修匀数据 D.年度数据
4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数
2 2 2 2 2 2
R2与一般判定系数 R2之间（A ）。
5、 Goldfeld — Quandt检验法可用于检验（B A复杂异方差性
B.递增异方差性
）。 C.序列相关
D.设定误差
6、 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 A、Rw R B、R > R B、R只能大于零
e2
800 ,估计用样本容量为 n 24 ,
D、R恒为负
则随机误差项ut的方差估计量S为（B ）。
A、33.33
2
B、40 C、38.09 D 、36.36
DW 统计量的下和上临界值分别为
7、在给定的显著性水平之下，若
dL和du ,则当
d L A.存在一阶正自相关 C.不存在序列相关 8、 .回归分析中定义的（B ） A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 9、 以下说法正确的是（ C ）。 A、DW检验适用于大部分的自相关形式， B、双对数模型，斜率侧度了增长率 B.存在一阶负相关 D.存在序列相关与否不能断定 C、参数的无偏估计的均值总是等于参数本身 D、如果原假设不被拒绝，它就是真实的。 10、 当数据存在自相关时，更合理的估计方法应该是 A.普通最小二乘法 C.广义差分法 分 1参数的无偏估计总是等于参数本身。 错，参数的无偏估计量的均值等于参数 2、 如果回归所得的参数估计量统计检验结果为在 为零。 错，参数估计量为随机变量，不会为一个常数 3、 PRF中的随机干扰项是异方差时， 错，PRF中的随机干扰项是异方差时， 差假定 B.加权最小二乘法 D.工具变量法 （C ） 二、 判断题，并简要说明原因（例如即反例，分析，但不能简单地把否定改为肯定，或者反 之）。20 1%的显著性水平上显著为零，则意味着 他总是 OLS统计量是有偏和非有效的。 OLS统计量是无偏的，无偏性这个性质不需要同方 WLS估计量的标准差。 WLS估计量的标准差比较大 4、 在异方差的情况下，常用的 OLS估计量的标准差必定大于 有偏估计，无法比较两者大小，从而也无法比较和 小 错，在异方差的情况下，真正的 OLS估计量不再是blue，但常用的OLS估计量的标准差是 真正方差的 5、 没有任何一般性的异方差性检验能独立于误差项与某一变量相关的假定。 对，异方差性的出现总是和某个解释变量有关。 6、 对包含常数项的季节变量模型运用最小二乘法时， 引入虚拟变量的个数为 4。 错，3个，引入虚拟变量的个数要比类型数少 2 如果模型中需要引入季节虚拟变量时， 一般 1 3 2 7、 考虑以下回归模型： Y 0 ii XX i 3 X i Ui，由于三各解释变量之间存在 明显的函数关系，因此该模型肯定具有多重共线性。 错，三解释变量之间存在明显的函数关系，但不是线性关系，模型不一定具有多重共线性。 8、 如果分析的目的只是为了预测，则多重共线性并无妨碍 对，多重共线性影响具体参数的估计，但不影响回归方程的整体的线性关系 9、 双对数模型的斜率和弹性系数相同 dY 对，对于双对数模型|nYt 0 lnXt ut，斜率。 ，即两个变量的弹性系数 Y dX X 10、 给定显著性水平和自由度， 如果计算得到的t值的绝对值超过临界值， 设 错，t值的绝对值超过临界值，此为小概率事件，我们将拒绝零假设 三、 问答题30分 1、 如何克服和处理多重共线性？ 略 2、 假设我们要建立一个模型，说明人们的储蓄行为是利率水平的函数，你希望在利率有波 动的时期抽样还是希望在利率相对稳定的时期抽样，解释你的理由。 在利率有波动的时期抽样。 经典线性回归模型的基本假定要求解释变量的值有变异性，即 值范围，如果X只在一个狭窄的范围内变动，则无法充分估计 X有一个相对较大的取 X对被解释变量Y的系统影 我们将接受零假 响：如果利率变动不大，我们无法观察出利率对于人们储蓄行为的影响 3、有总体回归方程： Y=b 0+b1X，如果把X的单位扩大10倍，再进仃取小一乘估计，这样 作对bi、、bo的估计值有什么影响，你能否给出直观的解释？ 答：对bo没有影响，bi、会扩大10倍，因为X的单位扩大10 倍，导致X的数值缩小10倍，为了维持Y不变，斜率需要扩 大10倍，但截距不变。 4、对于0为汽 模型：ln Yt 车销量的收入弹性。 0 1n Xt ut dY 证明：对方程两边全微分可得： dY Y 0 dX ，则 0 Y dX X 0的经济意义，并给予证明。 Yt为汽车销售量，Xt为家庭收入，请说明系数 X 四、计算/分析题 1、在对一个含有30个厂商的样本，作平均薪水(w)对职工人数n的回归时，有以下两个 结果，括号内为t值。 (i) 、w= 7.5 + 0.009n (0.18) (16.10) R=0.9 2 (ii 卜 w/n = 0.008 +7.8(1/n) (14.43) (76.58) 问题： (1) 从(i)到(ii )，作者做了什么样的假定(写出数学表达式) 2 2 R=0.99 2 ，为什么要作这样的假定？ (2) 模型(ii )的R比模型(i)的R大，是否意味着模型的(ii )估计是否更成功？为什么？ (3) 模型(ii )中系数估计值有什么样的意义？ (1) 从(i)到(i )作者做的假定是：模型异方差的存在，且误差与N成比例，即 2 E(『) ,显然他担心了异方差的存在。 2 (2) 能直接比较，因为两个方程的被解释变量不相同， 方程。 (3) 两个模型的R值不是两个不同性质 的 模型(B )进行还原，即将方程两边同乘 把V? /N=0.008+7.8 ( 1/N )变为 N， V? =7.8+0.008N，这样，模型(A)就可以与模型V? =7.8+0.008N相比较。7.8为斜率，没有 明确的经济含义，斜率 0.008表示每增加一个人，工人工资增加 0.008个单位，如果 w的单 位为美元，即增加 0.008美元 2、为了解美国工作妇女是否受到歧视， 可以用美国统计局的 当前人口调查”中的截面数据, 研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有： W——雇员的工资率(美元/小时) ___ 1若雇员为妇女 SEX 0其他 ED ---- 受教育的年数 对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为: (括号内为估计的t值) W 6.41 2.76SEX 0.99ED 0.12AGE AGE ----- 年龄 (3.38) ( 4.61) (8.54) (4.63) R2 0.867 F 23.2 求：(1 )各估计值的标准差为多少？； (2) 检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？ (3) 按此模型预测一个 30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美 元？ (1) 5丘=系数/ t 截距项标准差：-6.41/-3.38=1.90，其余类推 (2 )设定显著性水平，对 H0： b1=0，H1: b1 工0 查表，当自由度为设显著性水平为5%, 设，存在性别歧视 124-4=120，临界值为1.98 ,卜4.61|>1.98，拒绝零假 (3) SEX变量进行T检验 W 6.41 2.76SEX 0.99ED 0.12AGE 6.41 0 0.99 16 0.12 30 13.03美元/小时 3、根据我国1978―― 2000年的财政收入 丫和国内生产总值 X的统计资料，可建立如下的 计量经济模型： 丫 556.6477 0.1198 X t= 2 (2.5199) (22.7229) R = 0.9609, S.E = 731.2086, F = 516.3338, D.W = 0.3474 (1) 判断是否存在自相关。 (2) 利用D.W.统计量估计自相关系数 (3) 按上面求得的自相关系数，给出纠正自相关的方法(结合题目列出步骤) (1)查表的dl=1.257,du=1.437,由于0.3467
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