第六章 联立方程计量经济学模型案例
1、下面建立一个包含3个方程的中国宏观经济模型，已经判断消费方程式恰好识别的，投资方程是过度识别的。对模型进行估计。样本观测值见表6.1
?Ct??0??1Yt??2Ct?1?u1t?It??0??1Yt?u2t ??Yt?It?Ct?Gt?表6.1 中国宏观经济数据 单位：亿元
年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Y 3606 4074 4551 4901 5489 6076 7164 8792 10133 11784 14704 16466 18320 I 1378 1474 1590 1581 1760 2005 2469 3386 3846 4322 5495 6095 6444 C 1759 2005 2317 2604 2868 3183 3675 4589 5175 5961 7633 8524 9113 G 469 595 644 716 861 888 1020 817 1112 1501 1576 1847 2763 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 Y 21280 25864 34501 46691 58511 68330 74894 79003 82673 89341 98593 I 7517 9636 14998 19261 23877 26867 28458 29546 30702 32500 37461 C 10316 12460 15682 20810 26945 32152 34855 36921 39334 42896 45898 48535 G 3447 3768 3821 6620 7689 9311 11581 12536 12637 13945 15234 16624 107514 42355
（1） 用狭义的工具变量法估计消费方程
选取方程中未包含的先决变量G作为内生解释变量Y的工具变量，过程如下：
结果如下：
所以，得到结构参数的工具变量法估计量为：
?0?582.2761，??1?0.274856，??2?0.432124 ?（2） 用间接最小二乘法估计消费方程
消费方程中包含的内生变量的简化式方程为：
?Ct??10??11Ct?1??12Gt??1t ?Y????C??G??2021t?122t2t?t参数关系体系为：
??11??1?21??2?0???10??0??1?20?0 ??????012122?用普通最小二乘法估计，结果如下：
所以参数估计量为：
?10?1135.937,??11?0.619782,??12?1.239898 ??20?2014.368,??21?0.682750,??22?4.511084 ?所以，得到间接最小二乘估计值为：
?1???12??0.274856 ?22?
联立方程计量经济学模型案例
