广东海洋大学寸金学院本科插班生
《证券投资学》考试大纲
一、 试题结构
1.单项选择题（30题×1分=30分） 2.多选题（5题×2分=10分） 3.判断题（10题×1分=10分） 4.名词解释（5题×2分=10分） 5.简答题（4题×5分=20分） 6.计算题（2题×10分=20分） 二、考试性质
普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。高等学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，择优录取。因此，金融工程专业本科插班生考试应在考查考生一般知识的基础上选拔出合格人才进入本科阶段学习。
三、考试内容
（一 ）考试基本要求
要求学生了解和掌握证券投资学的基本概念、基本原理、基本方法，并能够运用证券投资理论和方法指导实际投资活动。
（二）考核知识点及考核要求
本大纲对各章规定了考核目标，其中包括考核知识点和考核要求。 考核要求分为“理解”、“掌握”、“应用”三个层次。 第一章 证券 一、考核知识点 1.证券的概念。 2.有价证券的功能。
3.股票的特征、分类和收益。 4.债券的特征、分类和收益。 二、考核要求
1.理解：证券的概念；有价证券的功能。
2.掌握：股票的特征、分类和收益；债券的特征、分类和收益。 第二章 证券市场 一、考核知识点 1.证券市场的概念。
2.证券市场的功能和作用。 3.股票发行市场。 4.债券发行市场。 5.证券交易市场。
6.股票价格指数的作用和计算方法。 7.几种重要的股票价格指数。 二、考核要求
1
1.理解：证券市场的概念；证券市场的功能和作用；股票价格指数的作用。 2.掌握：股票发行市场；债券发行市场；证券交易市场。 3.应用：股票价格指数的计算方法。 第三章 证券投资收益与风险 一、考核知识点
1.收益的衡量、期望收益率。 2.风险的来源、风险的衡量。 3.风险和收益的关系。
4.三种形式的投资者效用函数。 二、考核要求
1.理解：收益的衡量；风险的来源。
2.掌握：期望收益率；风险的衡量；风险和收益的关系。 3.运用：三种形式的投资者效用函数。 第四章 资产组合理论 一、考核知识点
1.资产组合的概念；资产组合的收益和风险。 2.资产组合的效率边界。
3.投资组合的风险分散效应。 4.系统风险和非系统风险。 二、考核要求
1.理解：资产组合的概念；资产组合的效率边界；投资组合的风险分散效应。 2.掌握：资产组合的收益和风险；系统风险和非系统风险。 第五章 资本市场理论 一、考核知识点
1.资本资产定价模型。 2.资本市场线。
3.单因素模型、多因素模型。 4.套利定价理论。
5.套利定价理论在投资组合中的应用。 二、考核要求
1.理解：资本市场线；单因素模型、多因素模型。 2.掌握：资本资产定价模型；套利定价理论。 3.应用：套利定价理论在投资组合中的应用。 第六章 效率市场 一、考核知识点
1.随机游走的含义；效率市场的概念。 2.三种效率市场。
3.有效率资本市场的启示。 4.行为金融理论的含义。
5.行为金融对市场无效现象的解释。 二、考核要求
1.理解：随机游走的含义；效率市场的概念。
2
2.掌握：三种效率市场；行为金融理论的含义。 3.应用：行为金融对市场无效现象的解释。 第七章 债券投资收益分析与债券合成 一、考核知识点
1.债券的三个基本特征。 2.债券的内含选择权。
3.到期收益率和到期收益率曲线。 4.持有收益率和总收益率。 二、考核要求
1.理解：债券的内含选择权。
2.掌握：债券的三个基本特征；到期收益率和到期收益率曲线；持有收益率和总收益率。 第八章 债券风险与避险策略 一、考核知识点
1.债券投资的风险类别。 2.利率与债券价格的关系。 3.久期和凸性。 4.避险的含义。
5. 久期和凸性在投资组合风险管理中的应用。 二、考核要求
1.理解：债券投资的风险类别；避险的含义。 2.掌握：利率与债券价格的关系；久期和凸性。
3.应用：久期和凸性在投资组合风险管理中的应用。 第九章 股票价值评估 一、考核知识点 1.股票价值的含义。
2.几种常见的股票估价模型。 3.市盈率。
二、考核要求
1.理解：股票价值的含义。
2.掌握：几种常见的股票估价模型。 3.应用：市盈率。
第十章 股票投资基本因素分析 一、考核知识点
1.基本分析、技术分析的含义及其关系。 2.市场因素分析。 3.行业因素分析。 4.公司因素分析。 二、考核要求
1.理解：基本分析、技术分析的含义及其关系。
2.掌握：市场因素分析；行业因素分析；公司因素分析。 第十一章 财务报表分析 一、考核知识点
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1.财务报表分析的含义。 2.主要财务报表。
3.常用的财务比率指标。 二、考核要求
1.理解：财务报表分析的含义。 2.掌握：主要财务报表。
3.应用：常用的财务比率指标。 第十二章 股票投资技术分析 一、考核知识点 1.道氏理论。 2.K线的画法。
3.K线形态及其研判技巧。 4.形态分析与买卖点。 5.趋势线和移动平均线。 6.成交量分析。 7.相对强弱指标。 二、考核要求
1.理解：债券投资的风险类别；避险的含义。 2.掌握：利率与债券价格的关系；久期和凸性。
3.应用：久期和凸性在投资组合风险管理中的应用。 四、考试形式及试卷结构
1．考试形式：闭卷，笔试，考试时间为120分钟，试卷满分为100分。 五、参考书目
曹凤岐、刘力、姚长辉：《证券投资学》（第三版），北京大学出版社，2013年。
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《证券投资学》金融工程专业专插本考试大纲(2018年)
