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应用多元统计分析课后答案 (2)

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2.1.试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系。

解:多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起的概率分布状况,度函数是一个p维的函数,而边际分布讨论是函数的维数小于p。 2.2设二维随机向量(X1X?(X1,X2,LXp)?的联合分布密

X?(X1,X2,LXp)?的子向量的概率分布,其概率密度

X2)?服从二元正态分布,写出其联合分布。

2???12?1?2??,协方差矩阵为?,则其联合分布密2???21?2?解:设(X1度函数为

X2)?的均值向量为μ???12?1???1?12?f(x)????2??2????21?2?2?1/2?12?????1?12?1?exp??(x?μ)??(x?μ)?。 2?2???212?????2.3已知随机向量(X1X2)?的联合密度函数为

f(x1,x2)?其中a2[(d?c)(x1?a)?(b?a)(x2?c)?2(x1?a)(x2?c)]

(b?a)2(d?c)2?x1?b,c?x2?d。求

X1和X2的边缘密度函数、均值和方差; X1和X2的协方差和相关系数;

(1)随机变量(2)随机变量(3)判断

X1和X2是否相互独立。

X1和X2的边缘密度函数、均值和方差;

(1)解:随机变量

dfx1(x1)??c2[(d?c)(x1?a)?(b?a)(x2?c)?2(x1?a)(x2?c)]dx

(b?a)2(d?c)2dd2[(b?a)(x?c)?2(x?a)(x?c)]2(d?c)(x1?a)x2212??dx2 ?2222(b?a)(d?c)cc(b?a)(d?c)d?c2[(b?a)t?2(x?a)t]2(d?c)(x1?a)x21?dt 2222?0(b?a)(d?c)c(b?a)(d?c)dd?cd?2(d?c)(x1?a)x2[(b?a)t2?2(x1?a)t2]??(b?a)2(d?c)2c(b?a)2(d?c)20?1 b?a2?b?a?b?a所以 由于X1服从均匀分布,则均值为,方差为

212。

同理,由于

X2服从均匀分布

?1?fx2(x2)??d?c??0x1??c,d?其它,则均值为

d?c,方差2?d?c?为

122。

(2)解:随机变量

X1和X2的协方差和相关系数;

cov(x1,x2)??

dca?b??d?c?2[(d?c)(x1?a)?(b?a)(x2?c)?2(x1?a)(x2?c)]?x?x?dx1dx21??2?22?a?22(b?a)(d?c)????b?(c?d)(b?a)

36??cov(x1,x2)?x?x1?21 3(3)解:判断

X1和X2是否相互独立。

X1和X2由于f(x1,x2)?fx1(x1)fx2(x2),所以不独立。

2.4设

X?(X1,X2,LXp)?服从正态分布,已知其协方差矩阵?为对角阵,证明其分量是相互独立的随

机变量。

解: 因为

X?(X1,X2,LXp)?的密度函数为

p?1??1/2?1??1?f(x1,...,xp)??Σexp?(x?μ)Σ(x?μ)?? ??2??2????12?2?2?又由于Σ??O???22 Σ??12?2L?p??? ??2??p??1??2?1??Σ?1???????12?2O?????? 则f(x1,...,xp) ??1?2??p???1???2??1??p?1/2?1?1??222?1???Σ???L?exp?(x?μ)Σ??12p??2?2????????????

12?2O??????????(x?μ)??????1??2???p??p222??11(xp??p)??1??1(x1??1)1(x2??3)?????L?exp???...????? 12p?2222?2?2?2?????12p???(xi??i)2?1??exp????f(x1)...f(xp) 则其分量是相互独立。 22?i?i?1?i2??p2.6 渐近无偏性、有效性和一致性; 2.7 设总体服从正态分布,X~Np(μ,Σ),有样本X1,X2,...,Xn。由于X是相互独立的正态分布随

机向量之和,所以X也服从正态分布。又

n?n?nE(X)?E??Xin???E?Xi?n??μn?μi?1?i?1?i?11nΣ?n?1nD(X)?D??Xin??2?D?Xi??2?Σ? 所以X~Np(μ,Σ)。

ni?1n?i?1?ni?12.8 方法1:

nn11???ΣXiX??(Xi?X)(Xi?X)??n?1?i?nXX n?1i?1i?1

n11?n?????E(Σ)?E(?XiX??nXX)?EXX?nEXX????i?ii? n?1i?1n?1??i?1?1?nΣ?1 ?Σ?n?(n?1)Σ?Σ。 ???n?1?i?1n?n?1

应用多元统计分析课后答案 (2)

2.1.试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系。解:多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起的概率分布状况,度函数是一个p维的函数,而边际分布讨论是函数的维数小于p。2.2设二维随机向量(X1X?(X1,X2,LXp)?的联合分布密X?(X1,X2,LXp)?的子向量的概率分布,其概率密度X2)?服从二元正态分布,写出其联合分布。2
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