Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 23:31 Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable C P
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 14.45007 -0.249300
Std. Error 3.177297 0.113945
t-Statistic 4.547914 -2.187902
Prob. 0.0002 0.0421 6.602665 6.525716 6.625289 4.786915 0.042111
0.210073 Mean dependent var 8.155260 0.166188 S.D. dependent var 6.029111 Akaike info criterion 654.3033 Schwarz criterion -63.25716 F-statistic 0.534115 Prob(F-statistic)
据此可否认为模型存在异方差性（??0.05)，异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分） 4、有均衡价格模型：
?Qd??0??1Y??2P??1? ?QS??0??1P??2
?dsQ?Q?其中Y为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分） 5、 已知C—D生产函数为：Y=1.22K0.48L0.54。相应的产出、资本和劳动的平均增
长速度分别为：12.5%、9.05%、1.32%，求年技术进步速度以及技术进步 对增长的贡献。（本题满分7分）
计量经济学期末试题一
