第一章 风险管理课后测试答案

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A ?

交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失 B ?

?

营业场所及设施因地震彻底损毁 C ?

?

财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 D ?

? 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃 E ?

? 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿 ?

正确答案:A B C D E ? ?

3、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）（3.33 分）

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A ?

银行员工窃取客户账户资金 B ?

? 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金 ?

C ?

商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失 D ?

?

网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗 E ?

?

客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

?

正确答案:B D E ? ?

4、商业银行的经济资本与会计资本、监管资本既有区别又有联系，下列表述正确的有（）。（3.33 分）

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A ?

监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势 B ?

?

会计资本的数量应当不小于经济资本的数量 C ?

?

会计资本的科目都可以计入监管资本 D ?

? 监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 ?

E ?

会计资本的数量应当小于经济资本的数量

?

正确答案:B D ? ?

5、在《巴塞尔新资本协议》中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。（3.33 分）

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A ? 治理结构 B ?

?

内部控制 C ?

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最低资本要求 D ?

?

市场约束 E ?

?

监管当局的监督检查

?

正确答案:C D E ? ?

6、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）等类别。（3.33 分）

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A ?

信用风险 B ?

?

操作风险 C ?

?

声誉风险 D ?

? 流动性风险 E ?

? 战略风险 ?

正确答案:A B C D E ? ?

7、从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。（3.33 分）

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A ?

操作风险 B ?

?

违规风险 C ?

?

交易风险 D ?

?

战略风险 E ?

?

监管风险

?

正确答案:B E ?

判断题

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1、商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。（）（3.33 分）

?

A ?

正确 ?

? B

?

错误 ?

正确答案:错误 ? ?