智慧树知到《金融风险管理》2019章节测试答案
第一章 1、【单选题】 (2分)
美国“9·11”事件发生后引起的全球股市下跌的风险属于（系统性风险） 2、【单选题】 (2分)
下列说法正确的是（分散化投资使非系统风险减少） 3、【单选题】 (2分)
现代投资组合理论的创始者是（哈里.马科威茨） 4、【单选题】 (2分)
反映投资者收益与风险偏好有曲线是（无差异曲线） 5、【单选题】 (2分)
不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（收益增加的速度快于风险增加的速度 ） 6、【单选题】 (2分)
反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（单因素模型） 7、【单选题】 (2分)
根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（市场风险） 8、【单选题】 (2分)
在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（贝塔系数）进行的。 9、【单选题】 (2分)
市场组合的贝塔系数为（1）。 10、【单选题】 (2分)
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券
X的期望收益率为（0.132）。 11、【单选题】 (2分)
对于市场投资组合，下列哪种说法不正确（ 它是资本市场线和无差异曲线的切点） 12、【单选题】 (2分)
关于资本市场线，哪种说法不正确（资本市场线也叫证券市场线 ） 13、【单选题】 (2分)
证券市场线是（描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线）。 14、【单选题】 (2分)
根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数（大于1）
第二章 1、【单选题】 (2分)
按金融风险的性质可将风险划分为（ 系统性风险和非系统性风险）。 2、【单选题】 (2分)
（ 信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 3、【单选题】 (2分)
以下不属于代理业务中的操作风险的是（代客理财产品由于市场利率波动而造成损失） 4、【单选题】 (2分)
所谓的“存贷款比例”是（贷款/存款） 5、【单选题】 (2分)
金融机构的流动性需求具有（ 刚性特征）。 6、【单选题】 (2分)
银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（计算机安全技术的先进程度以及
所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平）。 7、【单选题】 (2分)
金融机构的流动性越高，( 风险性越小）。 8、【单选题】 (2分)
流动性缺口是指银行（资产）和负债之间的差额。 9、【单选题】 (2分)
当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（上升）会增加银行的利润。 10、【单选题】 (2分)
为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（ 审贷分离）制度，以降低信贷风险。 11、【单选题】 (2分)
流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（清偿能力）的风险。
第三章 1、【单选题】 (2分)
保险公司的财务风险集中体现在（资产和负债的不匹配）。 2、【单选题】 (2分)
下列不属于保险资金运用风险管理的是（加大对异常信息和行为的监控力度） 3、【单选题】 (2分)
（保险转移）是指银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。 4、【单选题】 (2分)
有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现。其应对的损失属于（预期损失）。 5、【单选题】 (2分)
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