上 海 金 融 学 院
《 计量经济学 》课程
非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟
考试时只能使用简单计算器(无存储功能)
试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）
1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ） 2、工具变量技术是处理异方差问题的。（ ）
3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。（ ） 4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ）
二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分） 1、BLUE估计 2、方差膨胀因子
三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分） 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据 D、时间数据 2、在回归模型Y??0??1Xi??i中，检验H0:?1?0时所用的统计量从的分布为 （ ）。
??1?)Var(?1服
A、χ2(n-2) B、t(n-1) C、χ2(n-1) D、t(n-2)
3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A、lnY??1??2lnX?? B、Y??1??2lnX?? C、lnY??1??2X?? D、Y??1??2X??
4、设k为回归模型中的参数个数（k包含截距项），n为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验（F检验）时构造的F统计量为（ ）。
ESS/(k-1)
RSS/(n-k)ESSC、F=
RSSA、F= B、F=1-
ESS/(k-1)
RSS/(n-k)RSSD、F=
ESS5、用一组有30个观测值的样本估计模型Yi??0??1X1i??2X2i??3X3i??i，并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于( )。
A、 F0.05(3,26) B、t0.025(3,30) C、 F0.05(3,30) D、 t0.025(2,26)
6、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（ ）。
A、存在完全的正自相关 B、存在完全的负自相关 C、不存在自相关 D、不能判定 7、下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）。 A、戈德-夸特检验 B、邹检验 C、格里瑟检验 D、怀特检验 8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）。 A、异方差性 B、自相关性
C、随机解释变量 D、多重共线性 9、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ ）。
A、部分调整模型 B、自适应预期模型 C、 Koyck变换模型 D、有限多项式滞后模型 10、若⊿Y为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y为（ ）。
A、1阶单整 B、2阶单整 C、3阶单整 D、以上答案均不正确
11、设?t为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）。 A、Cov??t,?s??0??t?s? B、?t???t?1??t C、?t??1?t?1??2?t?2??t D、 ?t??2?t?1??t
12、设个人消费函数Yi?C0?C1Xi??i中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )。
A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
13、在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）。
A、方差非齐性 B、序列相关性 C、多重共线性 D、设定误差 四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分） 1、下列属于模型设定偏误的是（ ）。
A、模型遗漏重要的解释变量 B、模型设定没有考虑到参数变化 C、模型形式设定有误 D、把非线性模型设定为线性模型 E、模型预测值与实际值的误差
2、调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（ ）。 A、R与R均非负
2222B、R有可能大于R
C、判断多元回归模型拟合优度时，使用R
D、模型中包含的解释变量个数越多，R与R就相差越大
22E、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R?R
222223、下列哪种原因会引起序列自相关 （ ）。 A、经济变量具有惯性作用
B、经济行为的滞后性 C、设定偏误 D、解释变量之间的共线性 E、数据编造
五、计算和分析题（共4题，12分+10分+8分+10分，共计40分） 1、下表给出了含截距项的多元线性回归模型的回归的结果：
方差来源 平方和 自由度（d.f） 平方和的均值（MSS） 来自回归(ESS) 来自残差(RSS) 总离差(TSS) 106.58 （ ① ） 108.38 2 17 （ ② ） 53.29 0.106 注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的F0.05=4.45。
（1） 完成上表中空白处内容。（4分）
（2）此回归模型包含多少个解释变量？多少个样本？（2分） （3） 求R2与R2。（4分）
（4）检验解释变量对被解释变量的联合影响，写出简要步骤。（2分）
2、为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：
W——雇员的工资率（美元/小时）?1若雇员为妇女SEX???0其他ED——受教育的年数AGE——年龄对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内的数字为回归系数对应的t统计量）：
W??6.41?2.76SEX?0.99ED?0.12AGE(?3.38)(?4.61)(8.54)(4.63)R2?0.867F?23.2?（1）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？（5分）
（2）按此模型，预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？（5分）
3. 设消费函数为
i??2X Yi??0??1X1i2?u i式中，Yi为消费支出，X1i为个人可支配收入，X2i为个人的流动资产，?i为随机误差项，并且E??i??0，Var??i???2X12i，（其中?2为常数）。试选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程。（8分）
4、利用我国1982~2004年的GDP增长率（Dgdp）对投资增长率（Dinvest）进行回归，
Dgdpt??0??1Dinvestt?ut OLS估计结果如下（括号内的数字表示t统计量的值，s.e. 表示回归标准差）：
?tDgdpt?0.08?0.38Dinvestt?u????????????????????????????????， R2 = 0.50，s.e. = 0.06，DW = 0.90 回答如下问题。
（1）何谓计量经济模型的自相关性？（3分）
（2）在0.05的显著性水平下，判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求
把DW检验的临界值和区域图画出来。（检验水平? = 0.05，临界值：
DL=1.26，DU =1.44）。（3分） （3）写出广义差分变量计算公式。（4分）
六、简答题（共2题，6分+9分，共计15分）
1、什么叫分布滞后模型？有哪些应用？一般用哪些方法估计分布滞后模型？（6分）
2、哪些情况可能引起线性回归模型误差项均值非零？该如何处理（9分）
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《 计量经济学 》课程
非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时:__100_ 分钟 注：本课程所用教材，教材名：___《 计量经济学 》_ _
主编：_谢识予_ 出版社：__高等教育出版社_ 版次：__第二版___ _
答案及评分标准
一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）
1、× 2、× 3、× 4、√
二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）
1、BLUE：在满足古典线性回归模型基本假设的前提下，最小二乘估计是参数真实值的最小方差线性无偏估计，也称作BLUE估计。
2、方差膨胀因子：由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数估计的方差被扩大的倍数。
三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）
1、B 2、D 3、C 4、A 5、A 6、A 7、B 8、D 9、C 10、A 11、B 12、B 13、C
四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分） 1、ABCD 2、CDE 3、ABCE
五、计算和分析题（共4题，12分+10分+8分+10分，共计40分）
1、（1）①1.8；②19
（2）2；20
ESS106.58R2???0.982TSS108.38（3）.
n?119?1?(1?0.982)?0.980n?k17
（4）可以利用F统计量检验X1和X2对Y的联合影响。
R2?1?(1?R2)R2/(k?1)ESS/253.29F?F???502.7362(1?R)/(n?k)） RSS/170.106 （或
因为F?F??4.45，所以X1和X2对Y的联合影响是显著的。
??9.17?0.99ED?0.12AGE2、w??
?6.41?0.99EG?0.12AGE?（1）从整理的回归模型中看出，美国工作中妇女受到歧视，同等条件下，妇女工资比男性少2.76美元。（5分）
（2）w??6.41?0.99?16?0.12?30?13.03（美元）（5分） 3、
因为f?Xi??X12i，所以取W1i?1，用W1i乘给定模型两端，得（5分） X1iYiXu1??0??1??22i?iX1iX1iX1i X1i上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即（3分）
Var(ui1)?2Var(ui)??2X1iX1i
4、（1）如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即
Cov(?i,?j)?E(?i?j)?0 i≠j，i,j=1,2,…,n
则认为出现了自相关性。（3分）
（2）DW=0.9< DL =1.26，所以模型残差存在一阶正自相关。?＝1－DW/2=0.55（3分）
（3）Dgdpt*?Dgdpt?0.55Dgdpt?1；Dinvestt*?Dinvestt?0.55investt?1（4分）
六、简答题（共2题，6分+9分，共计15分）
1、分布滞后模型是含有解释变量滞后变量，研究经济中滞后效应的多元回归模型。（2分）分布滞后模型主要用来研究经济变量作用的时间滞后效应、长期影响、以及经济变量之间的动态影响关系，可用于评价经济政策的中长期效果。研究分布滞后模型，对于进一步讨论自回归、移动平均模型和因果关系分析都有一定的帮助。（1分）主要用现式估计法、阿尔蒙多项式法、考伊克方法进行估计。（3分）
2、变量关系非线性（1分），可通过恢复变量之间的真实关系，然后设法把非线性关系转化为正确的线性回归模型，无法转化为线性模型的直接处理非线性模型（1分）；异常值（1分）、规律性扰动（1分）、参数变化（1分），都可以用引进虚拟变量的方法处理（2分）；解释变量缺落（1分），可针对性加入所缺落的变量（1分）。
计量经济学期末试卷(1)
