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摘 要
期权的广泛应用带来了各国金融市场的稳定与发展。近年来，国内外学者围绕这股票的研究成果甚丰，但是从数学角度的分析还是存在很多的研究点。
本文集中阐述了几何布朗运动及期权的相关概念及内涵，Black-Scholes模型做了相应的分析，剖析了几何布朗运动在看涨期权方面的应用，就股票期权提出了个人的看法。
关键词：几何布朗运动；期权；Black-Scholes模型
Abstract
Application of an option has brought stability and development in the financial markets. In recent years, scholars at home and abroad around this very lucrative stock research results,But there are a lot of mathematical analysis was a little research
This article focuses geometric Brownian motion and related concept and connotation of options, black-scholes model of the corresponding analysis, analysis of geometric Brownian motion in the application of call options, stock options put forward the views of individuals.
Key words: Geometric Brownian Motion; put option; Black-Scholes model
目 录
1导 论…………………………………………………………………………………………1 1.1 选题背景与意义…………………………………………………………………………1 1.2 国内外文献综述…………………………………………………………………………1 1.3 论文的结构及主要内容…………………………………………………………………2 1.4 论文的研究方法…………………………………………………………………………2 2
几
何
布
朗
运
动
在
看
涨
期
权
方
面
的
应
用………………………………………………………………………2 2.1 几何布朗运动…………………………………………………………………2 2.2 期权…………………………………………………………………3 2.3 Black-Scholes模型…………………………………………………………………5 参考文献…………………………………………………………………………………………8致 谢…………………………………………………………………………………………9
几何布朗运动在看涨期权方面的应用
