计量经济学第三版庞浩第七章习题答案 - 图文

第七章习题

7.1

（1） 1)

PCE=-216.4269+1.008106PDI 2)

PCE=-233.2736+0.982382PDI+0.037158PECT-1

(2)模型一MPC=1.008106;模型二短期MPC=0.982382/(1+0.037158)=0.9472

MPC=0.982382，长期

7.2

(1)

Yt＝α＋β0Xt＋β1Xt-1＋β2Xt-2＋β3Xt-3＋β4Xt-4＋ui

β0＝α0β1＝α0＋α1＋α2α1＋4α2 令 β2＝α0＋2β3＝α0＋3α1＋9α2β4＝α0＋4α1＋16α2模型变形为Yt＝α＋α0Z0t＋α1Z1t＋α2Z2t＋ui

Z0t＝Xt＋Xt-1＋Xt-2＋Xt-3＋Xt-4其中Z1t＝Xt-1＋2Xt-2＋3Xt-3＋4Xt-4

Z2t＝Xt-1＋4Xt-2＋9Xt-3＋16Xt-4

Yt＝??-35.49234＋0.891012Z0t-0.669904Z1t＋0.104392Z2t

β0＝0.891012β1＝0.3255Yt＝-35.49234＋0.891012Xt＋0.3255Xt-1β＝-0.3123可得2,所以

-0.3123Xt-2-0.17917Xt-3-0.11833Xt-4β3＝-0.17917β4＝-0.118337.3

（1）估计Yt＝α*＋β*0Xt＋β*1Yt-1+u*t

Yt＝-15.10403＋0.629273Xt＋0.271676Yt-1

1）根据局部调整模型的参数关系，有α*=δα,β*=δβ,β*1=1-δ,u*t=δut 将估计结果带入可得：δ=1-β*1=1-0.271676=0.728324

α* α==-20.738064

δβ0*=0.864001 β= δ局部调整模型估计结果为：Y*t＝20.738064＋0.864001Xt

2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元。

3）运用德宾h检验一阶自相关：

dn1.51859521 h=(1-)=(1-)*2=1.2972821-nVar(β1)21-21×0.114858在0.05显著水平下，临界值hα=1.96，因为h=1.29728＜hα=1.96，接受原假

22设，模型不存在一阶自相关性。

（2）做对数变换得到模型：lnYt*＝lnα＋βlnXt+ut 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型 lnYt＝lnα*＋β*0lnXt+β*1lnYt-1+u*t

lnYt＝-1.078046＋0.904522lnXt+0.260033lnYt-1

1）根据局部调整模型的参数关系，有lnα*=δlnα,β0*=δβ,β*1=1-δ 将估计结果带入可得：δ=1-β*1=1-0.260033=0.739967

lnα*=-1.456688 lnα=δβ0*=1.22238 β=δ局部调整模型估计结果为：lnY*t＝-1.45688＋1.22238lnXt

2）经济意义：销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加1.22238% 3）运用德宾h检验一阶自相关：

dn1.47933321 h=(1-)=(1-)*2=1.3031321-nVar(β1)21-21×0.087799在0.05显著水平下，临界值hα=1.96，因为h=1.30313＜hα=1.96，接受原假

22设，模型不存在一阶自相关性。

（3）估计Yt＝α*＋β*0Xt＋β*1Yt-1+u*t

Yt＝-15.10403＋0.629273Xt＋0.271676Yt-1

1）根据局部调整模型的参数关系，有α*=δα,β*=δβ,β*1=1-δ,u*t=δut 将估计结果带入可得：δ=1-β*1=1-0.271676=0.728324

α* α==-20.738064

δβ0*=0.864001 β= δ局部调整模型估计结果为：Y*t＝20.738064＋0.864001Xt

2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元。

3）运用德宾h检验一阶自相关：

dn1.51859521 h=(1-)=(1-)2=1.2972821-nVar(β*1)21-21×0.114858在0.05显著水平下，临界值hα=1.96，因为h=1.29728＜hα=1.96，接受原假

22设，模型不存在一阶自相关性。