《计量经济学》2020年春季学期在线作业(一) 试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 100 分) 1.下面说法正确的是()。 A.外生变量是非随机变量 B.外生变量是随机变量 C.前定变量是随机变量 D.内生变量是非随机变量 答案:A
2.当DW=4时,说明()。
A.存在完全的负的一阶自相关 B.存在完全的正的一阶自相关 C.不能判断是否存在一阶自相关 D.不存在序列相关 答案:A
3.由于引进虚拟变量,回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变,这种模型称为()。 A.系统模型
B.系统变参数模型 C.变参数模型
D.分段线性回归模型 答案:B
4.模型中引入一个无关的解释变量()。 A.导致普通最小二乘估计量精度下降
B.导致普通最小二乘估计量有偏,同时精度下降 C.导致普通最小二乘估计量有偏
D.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 答案:A
5.如果X和Y在统计上独立,则相关系数等于()。 A.∞ B.1 C.0 D.-1 答案:C
6.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即()。
A.重视小误差的作用,轻视大误差的作用 B.重视小误差和大误差的作用
C.重视大误差的作用,轻视小误差的作用
D.轻视小误差和大误差的作用 答案:A
7.如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的()。 A.解释变量与随机项的相关性 B.异方差问题 C.序列相关问题 D.多重共线性问题 答案:D
8.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是()。 A.既有随机因素,又有系统因素 B.只有随机因素 C.只有系统因素 D.B、C 都不对 答案:A
9.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在()。 A.高拟合优度 B.异方差性 C.序列相关 D.多重共线性 答案:D
10.下列哪种方法不是检验异方差的方法()。 A.方差膨胀因子检验 B.戈里瑟检验
C.戈德菲尔特——匡特检验 D.怀特检验 答案:A
11.当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备()。 A.线性 B.有效性 C.无偏性 D.一致性 答案:D
12.存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差()。 A.无穷大 B.无法估计 C.变小 D.变大
答案:D
13.Goldfeld-Quandt方法用于检验()。 A.随机解释变量 B.自相关性 C.异方差性 D.多重共线性 答案:C
14.关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为(A)。 A.当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 B.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 C.严平稳序列一定是宽平稳序列 D.MA(p)模型一定是宽平稳的 答案:C
15.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为()。 A.0.8 B.0.64 C.0.4 D.0.32 答案:A
16.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A.线性相关关系和非线性相关关系 B.简单相关关系和复杂相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D.函数关系与相关关系 答案:D
17.分段线性回归模型的几何图形是()。 A.折线 B.平行线 C.垂直线 D.光滑曲线 答案:A
18.模型中引入实际上与解释变量有关的变量,会导致参数的OLS估计量方差()。 A.非有效 B.有偏 C.增大 D.减小 答案:C