D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值 45.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。
A.违反监管规定 B.动力输送中断 C.声誉受损 D.黑客攻击
46.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A.流动性比例 B.流动性覆盖率 C.资产负债率 D.超额备付金率 47.资产损失是指( )。
A.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如洪水等导致账面价值减少
B.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 C.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务中断等
D.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策等 48.市场上可得到的流动性监测指标类别不包括( )。
A.市场整体的信息 B.金融行业的信息 C.所有银行的信息 D.特定银行的信息
49.沃尔夫斯堡集团是由 ( )家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。
A.8
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B.9 C.10 D.11
50.下列关于声誉风险的说法错误的是( )。
A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关
C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”
51.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。
A.战略风险识别可以从战略、宏观、微观三个层面入手 B.经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一
C.战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D.最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案
52.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )。
A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
53.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。
A.不变 B.高 C.短 D.无法判断
54.关于负债来源分散化管理的说法错误的是( )
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A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度 B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致
C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度 55.下列关于声誉风险管理的说法，错误的是( )。
A.声誉风险的损害只是短期的
B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现 D.良好的声誉是商业银行生存之本
56.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险
57.影响金融工具久期的因素不包括( )。
A.金融工具的到期日
B.距下一次重新定价日的时间长短 C.到期日之前支付金额的大小 D.金融工具的发行日期
58.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
A.融资流动性风险 B.市场流动性风险
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C.负债流动性风险 D.抵押流动性风险
59.下列不属于常用的市场风险限额的是( )。
A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.定价限额
60.下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是( )。
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等 C.外部欺诈可分为盗窃和欺诈、系统安全性两类
D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现
61.下列关于我国商业银行流动性监管指标的说法，错误的是( )。
A.流动性比例属于商业银行流动性监管指标 B.核心负债比例属于商业银行流动性监管指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管指标 D.净稳定资金比率不属于商业银行流动性监管指标
62.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法
D.各类风险性资产余额
63.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。
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A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸500 B.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸100 C.累计总敞口头寸300，净总敞口头寸300 D.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸300
64.相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?( )
A.法人信贷业务 B.柜面业务 C.代理业务 D.资金交易业务
65.( )是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
A.埃格蒙特集团
B.反洗钱金融行动特别工作组 C.沃尔夫斯堡集团 D.亚太反洗钱集团
66.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值
67.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值( )。
A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.重估价值
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2020年从资资格考试《初级风险管理》测试卷(第32套)
