D．久期分析
37． 商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。
A．包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B．董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C．高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D．承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
38． 风险评估的方法中不包括( )法。
A．自我评估 B．因果模型 C．问卷调查 D．工作交流
39． ( )是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
A．建立完善的公司治理结构 B．建立完善内部控制体制 C．加强外部监管体制建设 D．采用先进的风险评估方法
40． 商业银行应披露不少于最近三年主要财务数据，下列表述不准确的是( )。
A．这些主要财务数据包括了总负债、存款总额 B．这些主要财务数据包括了长期存款、同业拆入总额 C．这些主要财务数据包括了正常贷款、逾期贷款 D．这些主要财务数据包括了呆账贷款、损失准备
41． 现场检查的主要措施不包括( )。
A．检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
B．询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C．由银行向银监会报送资料
D．查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料
42． 下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。
A．不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量F降及流动资金出现问题的征兆
B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
C．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发牛故障时，现金流量便会受到直接影响
D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 43． 目前，( )足我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．声誉风险
44． 某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0．05 B．0．10 C．0．15 D．0．20
45． 根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例足( )。
A．0 B．50％ C．75％ D．100％
多选题 本大题共40小题，每小题1分，共40分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。 46． 下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。
分值:40
A．风险分散与风险对冲郁可以管理系统性风险和非系统风险 B．商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
C．风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险
D．根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人
E．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，小宜成为商业银行发展的主导风险管理策略 47． 根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( )。
A．不应集中于同一业务 B．不应集中于同一性质借款人 C．不应集中十同一国家借款人 D．可以与其他商业银行组成银团贷款 E．应当使自己的授信对象多样化
48． 对贷款的债项评级主要足通过计量借款人的违约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有( )。
A．直接与债项的具体设计相关的产品冈素，如清偿优先性等 B．违约风险暴露
C．与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性
D．行业因素 E．宏观经济因素
49． 信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。
A．拖延支付利息，信用卡透支状况严重 B．关键的人事变动 C．业务性质改变 D．存款账户余额下降 E．主要产品供应商流失
50． 授信权限管理原则包括( )。
A．给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准 B．债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准 C．集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标7伟
D．根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信川授权分配给审批人并定期进行考核
E．每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上
51． 个人客户信用风险主要表现在( )。
A．客户作为债务人在信贷业务中违约 B．商业银行员T失职违规 C．客户在表外业务中自行违约 D．商业银行员工知识、技能匮乏
E．客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约
52． 操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。
A．外部欺诈 B．失职违规
C．员工的知识技能匮乏 D．内部欺诈 E．核心员工流失
53． 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方而。
银行从业资格(风险管理)模拟试卷53
