CHAP1商业银行导论
1.商业银行的特征
商业银行是以营利为目的、以经营商品货币为对象的金融企业 （1）高负债率 最基本特征，其他特征的基础
商业银行具有特殊的资产负债结构：资本金所占的比例很小，绝大部分资金来源是客户的存款和借款（占90%以上）
（原因：商业银行作为信用媒介，经营方式主要是借贷，通过发行债务工具从客户手中吸收大量的低成本存款和借贷资金，运用其资金的使用权向借款人提供高风险贷款，从中套取风险利率。只要双方能履行合约，就能保证银行资产和负债的流动性，在流动性中实现安全性和自身价值的增值。）
这一特征决定了商业银行在经营过程中尽量采用高杠杆率以提高股东的回报。
（2）高风险 基本特征
商业银行在经营管理中所面临的风险如下： A.信用风险 所面临的主要风险
B.市场风险 利率和汇率的变动给商业银行带来的潜在损失。（市场风险是当前西方商业银行所面临的主要风险，往往采用防御性的金融交易技术对其进行控制） C.操作风险
《巴塞尔新协议》对其定义：由于银行内部程序、人员、系统的不完善或事物，或外部事件造成的损失的风险
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操作风险的特点：
a 是与生俱来，银行内部因素造成，属于内生性风险；而信用风险和市场风险是外生性风险，是由于客户履约的变化或市场价格变化引发的
b 存在着收益与风险非对称性 c 具有广泛性 （3）资产收益率较低
与其他金融机构相比，商业银行资产收益率一般为1%左右
原因：1、“薄利多销”，其利润主要是存贷利差，而激烈竞争使利差有逐步下降趋势，国际性大银行主要通过表外业务来增加其收益2、为了取得生存，投入大量资金进行产品创新和服务环境的改善，这样增加了银行的经营成本，压缩了利润空间 3、经济周期波动直接影响银行的经营行为（经济环境使出现坏账和无法按期归还贷款的本息，银行不得不从利润中提取贷款损失准备金，导致银行利润下降，影响盈利性） （4）监督严格
各国对商业银行的监管非常严格。目的是为了防止金融系统性风险，改善银行经营环境，增加银行绩效
原因：商业银行是一国金融体系的核心与主体，它的经营行为直接影响到社会公众的利益和国家经济安全。 2.商业银行的功能 （1）信用中介 （2）支付中介
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（3）信用创造 （4）金融服务
（5）代理监督和调节经济 3.商业银行经营模式
（1）分业经营模式 银行业，证券业，保险业的业务严格分开
（2）混业经营模式 银行业务经营不受任何限制，即银行业、证券业和保险业相互渗透与一体化经营 CHAP2 商业银行管理理论 1.商业银行管理原则
“三性”原则：流动性、安全性、盈利性。“三性”的平衡和最佳组合是商业银行管理的基本原则和基本目标 (1)流动性原则
流动性：商业银行以合理价格获取可用资金的能力
可用资金：商业银行在某一时点或时期能独立处置、自主运用的货币资金 流动性体现在资产和负债两方面：资产流动性是指商业银行持有的资产能随时得以偿付或在不变质条件下边变现，也就是存量方面的流动性；负债的流动性是指商业银行能够以较低成本随时获得所需资金来源 商业银行的流动性也体现在流量上，也是流量方面的流动性
流动性的影响因素：
1.客户的平均存款规模 平均规模小，流动性高 2.资金自给水平 资金自给率高，流动性高 3.信贷资产质量 资产质量高，流动性高
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华东师范大学金融学二专商业银行学期末复习提纲-27页文档资料
