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[考研类试卷]2017年复旦大学金融硕士(MF)金融学综合真题试卷.doc

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[考研类试卷]2017年复旦大学金融硕士(MF)金融学综合真题试卷

一、单项选择题

1 若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。

(A)15%

(B)12%

(C)11.25%

(D)8%

2 根据杜邦分析框架,A企业去年净资产收益率(ROE)下降,可能是由( )引起的。

(A)销售利润率上升

(B)总资产周转率下降

(C)权益乘数上升

(D)股东权益下降

3 若甲公司股值从10元上升到25元,乙公司结构、竞争能力等与甲公司相同。现在估计乙公司明年股票价值上升150%以上,请问这是什么经济学行为?( )

(A)心理账户

(B)历史相关性

(C)代表性启发性思维

(D)锚定效应

答案见麦多课文库

4 根据“巴拉萨一萨缪尔森效应”,下列说法正确的是( )。

(A)贸易部门劳动生产率较低的国家,实际货币升值

(B)贸易部门劳动生产率较高的国家,物价较低

(C)贸易部门劳动生产率提高相对较快的国家。名义货币升值

(D)贸易部门劳动生产率提高相对较慢的国家,名义货币升值

5 下列描述中,正确的是( )。

(A)央行可以通过增加贷款发行货币,通过购买国债不能增发货币

(B)如果央行提高存款准备金率,商业银行在央行的存款增多

(C)如果流动性降低,通货存款比降低

(D)随着信用卡的广泛使用,货币流通速度增加

二、名词解释

6 风险价值

7 通货膨胀目标制

8 泰勒规则

9 货币替代

10 回购协议

三、计算题

10 假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求

答案见麦多课文库

11 投资人承担一单位的风险需增加的预期收益率是多少?

12 假设投资人需要构造标准差为10%的投资组合,则投资最优风险资产组合的比例是多少?构造的投资组合预期收益率是多少?

13 假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的预期收益率和标准差是多少?

14 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

15 假设投资人资产总额为1000万,需要借入多少无风险证券以构造预期收益率为19%的投资组合?

15 你一家要去美国旅游,去银行看到的牌价如下

16 如果你有5万人民币要兑换成美元,你会选哪个银行?最后能换到多少美元?

17 你旅游回来之后,想要把剩余的1000美元换成人民币,你会选哪个银行?能换到多少人民币?

18 是否存在某种套利机会?如果存在,请说明操作方法;如果不存在,请说明判断方法。

四、简答题

19 简单介绍托宾税的作用机制和可能的利弊,并请举例说明。

20 如何理解投资风险分散化?如何实现风险分散化投资?

答案见麦多课文库

[考研类试卷]2017年复旦大学金融硕士(MF)金融学综合真题试卷.doc

[考研类试卷]2017年复旦大学金融硕士(MF)金融学综合真题试卷一、单项选择题1若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为()。(A)15%<
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