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，进行变系数回归
上图列示了回归结果，其中：
①Coefficient为系数，比如AH的系数为0.760053，截距项为477.4820-315.8649
②t-Statistic为t值，检验每一个自变量的合理性。|t|大于临界值表示可拒绝系数为0的假设，即系数合理。Prob为系数的概率，若其小于置信度(如0.05)则表明|t|大于临界值，即认为系数合理。从结果可以看出，本例中系数合理。
③R-squared为样本决定系数，表示总离差平方和中由回归方程可以解释部分的比例，比例越大说明回归方程可以解释的部分越多。值为0-1，越接近1表示拟合越好，>0.8认为可以接受，但是R2随因变量的增多而增大，所以可以通过增加自变量的个数来提高模型的R-squared。本例中R-squared0.995382，接近1，拟合度相当好。 Adjust R-seqaured为 修正的R-squared，与R-squared有相似意义。
④F-statistic表示模型拟合样本的效果，即选择的所有自变量对因变量的解释力度。F大于临界值则说明拒绝0假设。若Prob(F-statistic)小于置信度(如0.05)则说明F大于临界值，方程显著性明显。本例中Prob(F-statistic)为0.000000， 模型方程显著。 ⑤Durbin-Watson stat：检验残差序列的自相关性。其值在0-4之间。 _01 _02 _03 _04
_05 _06 _07 _08 _09 _10 _11 _12 _13 _14 _15 _16 _17 _18 _19 _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _30 _31 _32 _33 _34
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