正确答案：D 您的答案：
特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。
单选题（当前76/136题，0.5分）
下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（ ）。
A 国债 B 股票 C 同业借款 D 抵押给第三方的资产 正确答案：A 您的答案：
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资；②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；③商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售； ④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
单选题（当前77/136题，0.5分）
商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。
A 风险对冲 B 风险补偿 C 风险转移 D 风险分散 正确答案：D 您的答案：
课本1.3.1风险分散对商业银行信 用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。
商业银行可以 通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。 单选题（当前78/136题，0.5分）
商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。
A B C D
正确答案：A 您的答案： 课本1.2.6
声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
多选题（当前79/136题，1分）
银行制定资本规划需要考虑的因素有（ ）。
A 风险评估结果 B 压力测试结果 C 资本监管要求 D 未来资本需求 E 资本可获得性 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。 多选题（当前80/136题，1分）
在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有( )
A 降低融资成本 B 降低违约风险 C 丰富融资渠道 D 管理利率风险 E 管理汇率风险 正确答案：A,D 您的答案：
利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。
多选题（当前81/136题，1分）
根据巴塞尔新资本协议，下列债务人可被商业银行视为违约的情形有( )。
A 债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备 B 债务人对银行集团的实质性债务逾期超过60天 C 银行停止对贷款计息 D 债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务 E 银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失 正确答案：A,C,D,E 您的答案：
债务人被视为违约的情形：1、信贷债务逾期90天以上；2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算；3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备；4、银行将贷款出售；5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整；6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。
多选题（当前82/136题，1分）
商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。
A B 合格净额结算 限额管理
C 抵押 D 保证 E 质押 正确答案：A,C,D,E 您的答案：
课本3.4.2信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险.
多选题（当前83/136题，1分）
下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（ ）。
A 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务 B 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性 C 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲 D 限额管理是管理贷款集中度的重要手段 E 贷款转让可以实现信用风险转移 正确答案：A,B,D,E 您的答案：
商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理（限额管理是管理贷款集中度的重要手段）。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制（贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移）。4、资产 证券化与信用衍生产品（资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性）。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。
多选题（当前84/136题，1分）
商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险( )。
A 限额管理 B 资产证券化及信用衍生产品 C 配置经济资本 D 加强信贷审批 E 加强贷后管理 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
商业银行通常可以管理信用风险的手段有：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节
控制、资产证券化与信用衍生产品。配置经济资格属于限额管理中的步骤之一，加强信贷审批、加强贷后管理都属于关键业务流程/环节控制。
多选题（当前85/136题，1分）
在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有( )。
A 使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总 B 使银行各类风险之间进行比较和汇总 C 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总 D 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示 E 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示 正确答案：A,C,D,E 您的答案： 与缺口分析、久期分析等传统分析的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VAR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。
多选题（当前86/136题，1分）
商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（ ）。
A 保持合理的资金来源结构 B 关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构 C 根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合 D 适度分散客户种类和资金到期日 E 制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案： 课本6.1.2.3
多选题（当前87/136题，1分）
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银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套
