单选题（当前38/136题，0.5分）
下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。
A B C D
正确答案：A 您的答案： 课本5.3.3
代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 业务员贪污或截留代理业务手续费 客户通过代理收付款进行洗钱活动 委托方伪造收付款凭证骗取资金
单选题（当前39/136题，0.5分）
商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（ ）。
A B C D
正确答案：B 您的答案：
市场需求出现明显下降 行业产能明显过剩 行业一般企业出现亏损
金融危机对行业发展产生影响
单选题（当前40/136题，0.5分）
下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（ )。
A B C D 黑客攻击造成系统中断 不当言论造成银行声誉受损 交易员超限额交易
信贷人员来经授权调整评级指标
正确答案：C 您的答案：
行业经营风险因素包括：行业整体衰退；出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技
术的改变；经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；产能明显过剩；市场需求出现明显下降；行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。
单选题（当前41/136题，0.5分）
下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。
A B C D
正确答案：C 您的答案： 课本4.3.3
利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失 利用金融衍生产品对冲市场风险
采用自我评估法评估交易风险和预期损失 对总交易头寸或净交易头寸设定限额
单选题（当前42/136题，0.5分）
某商业银行2009年度营业总收入为6亿元；2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元；2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险经济资本为( )。
A 945万元 B 9000万元 C 9450万元 D 900万元 正确答案：B 您的答案： 课本5.5.1，（6+8-1+5）*15%/3=0.9=9000万元
单选题（当前43/136题，0.5分）
商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（ ）。
A B C D
正确答案：D 您的答案：
非预期损失 极端损失 违约损失 预期损失
单选题（当前44/136题，0.5分）
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。
A 0.25~0.6% B -0.4%~0.6% C -0.4%~0.25% D -0.4%~0.1% 正确答案：B 您的答案：
P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95%，μ是平均收益率，σ是标准差。95%的可能性落在[0.1%-0.25%*2，0.1%+0.25%*2]=[-0.4%,0.6%]。 单选题（当前45/136题，0.5分）
对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（ ）。
A 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源 B 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源 C 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源 D 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源 正确答案：B 您的答案：
课本4.1.1重新定价风险也称期限 错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差 异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上 升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。
单选题（当前46/136题，0.5分）
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。
A B C D 不变 增加 降低 负相关
正确答案：C 您的答案：
商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风险会得到降低。
单选题（当前47/136题，0.5分）
商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
A B C D
正确答案：A 您的答案：
业务部门
董事会风险管理委员会 合规部门 风险管理部门
单选题（当前48/136题，0.5分）
下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。
A B
实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障
与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求
C D
正确答案：C 您的答案： 课本2.4
银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致
交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
单选题（当前49/136题，0.5分）
下列关于贷款五级分类的描述，错误的是( )。
A B C D
次级、可疑和报失三类合称为不良贷款
借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款
尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款
对贷款以外的资产(包括表外项目中的直接信用替代项目)也应按照五级进行分类
正确答案：B 您的答案：
贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。 (1)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 (2)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。 (3)次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 (4)可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 (5)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。 单选题（当前50/136题，0.5分）
商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是( )。
A B C 高频率、高损失事件 高频率、低损失事件 低频率、高损失事件
银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套
