对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（ ）。
A 小企业生产经营活动相对平稳 B 小企业生产经营受市场的影响较大 C 小企业公司治理受股东影响较大 D 小企业的财务真实性比较难以把握 正确答案：A 您的答案：
小企业生产经营活动受市场影响较大。
单选题（当前26/136题，0.5分）
某商业银行当期信用评级为B级的借款人 的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。
A 5 B 2.5 C 1.5 D 1 正确答案：D 您的答案：
预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1
单选题（当前27/136题，0.5分）
下列对于行业风险的理解，最不恰当的是（ ）。
A B C D
正确答案：D 您的答案：
对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业 某些行业天然就会比别的行业风险高 行业风险是系统性风险的表现形式之一 所有行业都应当得到均等的信贷投放
单选题（当前28/136题，0.5分）
商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（ ）。
A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险 C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机 D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失 正确答案：D 您的答案：
商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。
单选题（当前29/136题，0.5分）
商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。
A B C D
正确答案：C 您的答案：
高级管理层 监事会 董事会 员工
单选题（当前30/136题，0.5分）
银行监管的首要环节是( )。
A B C D
正确答案：D 您的答案： 课本9.1.2
非现场监管 现场检查 信息披露 市场准入
单选题（当前31/136题，0.5分）
若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干( )。
A 期权性风险 B 基准风险 C 重新定价风险 D 收益率曲线风险 正确答案：A 您的答案：
期权性风险是一种越来越重要的利率风 险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从 而影响银行的收益和内在经济价值。 单选题（当前32/136题，0.5分）
在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。
A 资本金规模和风险管理水平 B 资本金规模和流动性管理水平 C 盈利能力和流动性管理水平 D 盈利能力和风险管理水平 正确答案：A 您的答案：
课本1.1.3在商业银行的经营管理 过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞
争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而 其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
单选题（当前33/136题，0.5分）
某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。
A 1 B 1.2 C 0.9 D 0.7 正确答案：B 您的答案：
课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100％,(5+7)*100%/10=120%。
单选题（当前34/136题，0.5分）
目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
A 经济资本 B 监管资本 C 会计资本 D 账面资本 正确答案：B 您的答案：
以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。
单选题（当前35/136题，0.5分）
商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错
误的是（ ）。
A 比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量 B 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75% C 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性 D 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 正确答案：C 您的答案：
流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。
单选题（当前36/136题，0.5分）
商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是( )。
A B C D
正确答案：D 您的答案：
分析和评估借款人所在国家的风险状况 对国外借款客户进行正常的信用风险评估 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估
若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款
单选题（当前37/136题，0.5分）
( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
A B C D
正确答案：C 您的答案：
负债风险管理 资产风险管理 全面风险管理 资产负债风险管理
银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套
