系统重要性银行附加资本要求为1%
2.5%储备资本要求和0~2.5%逆周期资本要求
若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本 核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8% 系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和
E
10.5%
正确答案：A,B,D,E 您的答案： 1.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％； 2．储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求； 3．系统重要性银行附加资本要求，为1％； 4．以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。 2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％。
多选题（当前112/136题，1分）
A B C D
流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务和增加资产的能力，其基本因素包括( )。
A 业务种类 B 成本 C 经风险调整的收益率 D 资金数量 E 时间 正确答案：B,D,E 您的答案：
课本6商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。
多选题（当前113/136题，1分）
商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。
A 现金头寸 B 贷款总额与核心存款的比率 C 大额负债依赖度 D 核心存款比例 E 易变负债与总资产比率 正确答案：A,B,C,D,E 您的答案： 6.2.1
多选题（当前114/136题，1分）
关于银行风险管理信息系统，下列表述正确的有( )。
风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效 风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据
核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据
风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员
D
的日常工作紧密联系
针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的
E
登录级别
正确答案：A,B,C,D,E 您的答案：
风险管理系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT架构和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。
多选题（当前115/136题，1分）
A B C
甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有( )。
A B C D E 甲乙密码互相不知悉
甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权 乙可以用甲的密码为客户办理业务 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密
正确答案：A,B,E 您的答案：
课本5.3.3
多选题（当前116/136题，1分）
下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。
A 客户评级主要由债务人的信用水平决定 B 债项评级由债务人的信用水平决定 C 同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级 D 同一个债务人可以有多个客户评级 E 它们是反映信用风险水平的两个维度 正确答案：A,C,E 您的答案：
课本3.2.3客户信用评级与债项评 级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔 债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债务人通常有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。
多选题（当前117/136题，1分）
商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的操作风险资本系数是18%( )。
A 公司金融 B 代理业务 C 零售银行业务 D 交易和销售 E 支付和结算 正确答案：A,D,E 您的答案：
课本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18％。
判断题（当前118/136题，0.5分）
对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
课本8.2.1国际银行业开展风险评估的基本原则
判断题（当前119/136题，0.5分）
商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
课本4、2.2缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。 判断题（当前120/136题，0.5分）
当商业银行内部模型的事后检验结果不满足监管当局的要求时，监管当局可以将商业银行市场风险资本计算公式中的附加因子调高。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案：
监管当局应根据事后检验的结果决定是 否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求。附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)之上，取值在0～1之间。如果监管当局对模型的事 后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的其他定量和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，可以设为0～l之间的一个数，即通过增大VaR值的 乘数因子，对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。
判断题（当前121/136题，0.5分）
资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。
A 正确 B 错误 正确答案：A 您的答案： 课本3.4.4
判断题（当前122/136题，0.5分）
商业银行采用信用风险资本计量高级方法一定能够降低监管资本要求。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
课本9.1.2商业银行董事会作为决 策机构在制定商业银行经营战略的同时，要制定清晰的、切实可行的资本规划，满足银行持续经营和应急性资本补充需要。高级管理层应根据董事会的总体战略要 求，健全资本充足率管理的相关制度安排和组织体系，并确保制度的执行，满足最低资本要求。
判断题（当前123/136题，0.5分）
商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。
A 正确 B 错误 正确答案：B 您的答案：
课本3.5.3经济资本配置是指在理 论上或形式上计算支持一项业务所需要的经济资本额，再
银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套
