《金融计量学》习题答案 (2)

由天下分享时间：2025/1/9 9:56:27 加入收藏我要投稿点赞

20.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为

?lnY?2.00?0.75lnX，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加

（C）。

21.半对数模型Y??0??1lnX??中，参数?1的含义是（C）。

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性

22.半对数模型lnY??0??1X??中，参数?1的含义是（A）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化

23.双对数模型lnY??0??1lnX??中，参数?1的含义是（D）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性三、多选题：

1.下列哪些形式是正确的（BEFH）。

A.Y??0??1X B. Y??0??1X??

????X??????X?????Y??Y0101 C. D.

??? E.Y??0??1X F.E(Y)??0??1X ????X?e????XY??Y??0101 G. H.

?????I.Y??0??1X?e J.E(Y)??0??1X

2.设n 为样本容量，k为包括截距项在内的解释变量个数，则调整后的多重可决系数R2的正确表达式有（BC）。

2（Yi?Y）(n?1)?1??2?(Yi?Yi)(n?k)A.C.E.

（Y?1? B.?(Yi2?）?Y(n?k)ii?Yi)2(n?1)

1?(1?R2)n?kn?11?(1?R2)n?k D.n?1

1?(1?R2)n?kn?1

3.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。

??Y)2(n?k)?(Yi?ei2(k?1)A.

??Y)2(k?1)?(Yi2?e(n?k) i B.

（1?R2）(n?k)R2(k?1)22(1?R)(n?k)R(k?1) C. D.R2(n?k)2E.(1?R)(k?1)

4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（ABC）。

A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法 D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法

5.在模型lnYi?ln?0??1lnXi??i中（ABCD）。

A. Y与X是非线性的 B. Y与?1是非线性的

C. lnY与?1是线性的 D. lnY与lnX是线性的 E. Y与lnX是线性的

2??y6.回归平方和是指（BCD）。

A.被解释变量的观测值Y与其平均值Y的离差平方和

?与其平均值Y的离差平方和 B.被解释变量的回归值Y22?Y?eC.被解释变量的总体平方和与残差平方和之差

D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小

7.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间（AD）。

A.R2

8.下列方程并判断模型（DG）属于变量呈线性，模型（ABCG）属于系数呈线性，模型（G）既属于变量呈线性又属于系数呈线性，模型（EF）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。

3Y????X??i B.Yi??0??ilogXi??i i0iiA.

C.logYi??0??ilogXi??i D.Yi??0??1(?2Xi)??i

?1Y??/(?X)??Y?1??(1?X)??i i0iiii0iE. F.

G.Yi??0??1X1i??2X2i??i

四、计算题

（一）设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入X1（百元），该商品价格X2（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为Y）

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob. C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954 0.7536147 （） X2 - 6.5807430 1.3759059 （）

R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared （） S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915 Durbin-Watson stat （） F – statistics （）完成以下问题：（至少保留三位小数）

1．写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

????X???X=99.46929+2.508195X-6.580743X ???Y12011222．解释偏回归系数的统计含义和经济含义。

统计意义：当X2保持不变，X1增加1个单位，Y平均增加2.50单位；当X1保持不变，X2增加1个单位，Y平均减少6.58单位。

经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品需求平均减少658件。

4．估计调整的可决系数。

R2?1?(1?R2)n?110-1?0.934860 =1?(1-0.949336)?n?k?110-2-15．在95%的置信度下对方程整体显著性进行检验。

R2/k0.949336/2F???65.582583>F0.05,2,7?4.74 2(1?R)/(n?k?1)(1-0.949336)/(10-2-1)所以，方程总体上的线性关系显著成立。

6．在95%的置信度下检验偏回归系数(斜率)的显著性。

t?????11S??1 =

2.501895?0 = 3.3199

0.7536?t>t0.025,7=2.365

?拒绝假设?0:?1?0，接受对立假设?1:?1?0