银行业从业人员资格考试风险管理模拟7
一、判断题
1. 商业银行账面资本的数量应该不小于经济资本的数量，账面资本是商业银行可以利用的资本，风险造成的任何损失都会反映在账面上。 答案：A
[解答] 商业银行账面(或会计)资本的数量应当不小于经济资本的数量。账面(或会计)资本是商业银行可以利用的资本，虽然不与风险直接挂钩，但是风险造成的任何损失都会反映在账面上。商业银行应当确保一旦发生非预期损失或灾难性损失时，所持有的账面资本能够保障其安全渡过难关。
2. 资产风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。 答案：B
[解答] 资产风险管理理论，主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。资产负债风险管理理论，重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。
3. 商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。
答案：B
[解答] 商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据；内部数据是指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据，一般通过商业银行内部的业务数据获得。
4. 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务。 答案：A
[解答] 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
5. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。 答案：B
[解答] 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期(而非贷款期)违约概率与0.03%中的较高者。
6. 在数据有限或授信标准、评级体系发生变化的情况下，银行应留出保守的、较小的调整余地。
答案：B
[解答] 在数据有限或授信标准、评级体系发生变化的情况下，银行应留出保守的、较大的调整余地。如果采用多家银行汇集的数据，需证明风险暴露池中其他银行的内部评级体系和标准能够与本行比较。
7. 传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，计量组合整体的未来价值概率分布。 答案：B
[解答] 资产组合模型是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，计量组合整体的未来价值概率分布；而传统的组合检测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析检测。
二、单选题
(以下备选答案中只有一项最符合题目要求) 1. 关于风险和损失，下列说法不正确的是______。 A.风险反映的是损失发生前的事物发展状态 B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身 答案：C
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