银行内部评级法培训 - 图文

评级的应用-风险定价

??总体而言，贷款定价应该反映:9财务成本和操作成本；

9银行根据其内部程序计算的风险成本；9银行的市场力量

内IRB系统部评相关性债项评级客户评级级??现阶段，可将（LGD）（PD）（R）体定价对预期损失系资本回报预期损失（EL）的覆盖作为定价下的底线，即：

风险定价系统定P-EL>0

价资金成本管理成本、赋税机内部资金转移定价系统管理会计系统制风险成本（EL）=违约概率（PD）×违约损失率（LGD）

RWA（风险加权资产）计算引擎管理会计信息系统客户评级债项评级RAROC各项收入PDEAD=LGD收入总收入-FTP非利息成本分配营运成本--经济资本(EC)风险调整的资本回报率（RAROC）= 净收入/ 经济资本

评级的应用-RAROC框架

非预期损失（UL）预期损失（EL）预期损失(EL)资金成本?定价?信贷审批目标回报率谢谢！