一类带干扰的再保险风险模型的破产概率
王贵红;赵凯宏
【期刊名称】《红河学院学报》 【年(卷),期】2013(000)002
【摘要】In this article, a reinsurance risk model with interference is considered which the arrival of policies follow poisson process, and the claim numbers follow a compound Poisson-Geometric process. By applying the martingale approach, the Lundberg inequality and the formula of the ultimate ruin probability are obtained.% 考虑一类再保险风险模型，其中保单以Poisson过程到达，而理赔次数服从复合Poisson-Geometric分布，利用鞅方法，得到了最终破产概率满足的一般公式及Lundberg不等式。 【总页数】3页(19-21)
【关键词】再保险;Poisson-Geometric过程;鞅;破产概率 【作者】王贵红;赵凯宏
【作者单位】玉溪农业职业技术学院计科系，云南玉溪653106;昆明理工大学理学院，云南昆明650500 【正文语种】中文 【中图分类】O21 【相关文献】
1.再保险对一类特殊相依风险模型的破产概率的影响 [J], 陈克; 磊王; 惠庆 2.鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用 [J], 沈亚男; 孔繁亮
3.带干扰的再保险风险模型的破产概率 [J], 成军祥; 王变 4.一类带干扰的多险种风险模型的破产概率 [J], 孙春香; 马小霞
5.一类带干扰的相关风险模型的破产概率 [J], 赵彦晖; 韩琳; 姚继涛; 付静
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一类带干扰的再保险风险模型的破产概率
