第八章扩展的单方程计量经济学模型.doc

第八章 扩展的单方程计

量经济学模型

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§8.1 变参数线性单方程计量经济学模型

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§8.2 非线性单方程计量经济学模型

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§8.3 二元离散选择模型

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*§8.4 平行数据计量经济学模型

§8.1 变参数单方程计量

经济学模型

一、确定性变参数模型*二、随机变参数模型

说明

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常参数模型与变参数模型。真正的常参数模型只存在于假设之中，变参数的情况是经常发生的。

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模型参数是变量，但不是随机变量，而是确定性变量，称为确定性变参数模型。

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模型参数不仅是变量，而且是随机变量，称为随机变参数模型。

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内容广泛，本节仅讨论最简单的变参数模型。

一、确定性变参数模型

⒈参数随某一个变量呈规律性变化

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实际经济问题中的实例：具有经济意义的参数受某一因素的影响。

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模型的估计

p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。

可以通过检验α1、β1是否为0来检验变量p是否对α、β有影响。

⒉参数作间断性变化

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在实际经济问题中，往往表示某项政策的实施在某一时点上发生了变化。

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这类变参数模型的估计，分3种不同情况。

（1）n0已知