Granger因果关系检验

Granger因果关系检验

1问题的提出

1997年重庆直辖以来，社会经济发展迅速，城乡居民消费水平不断提高。人均国民生产总值和人均储蓄余额都大幅增加，现研究人均国民生产总值与人均储蓄余额之间是否具有具有Granger因果关系，即人均国民生产总值的变化是否受人均储蓄余额过去变化行为的影响，或者人均储蓄余额的变化是否受人均国民生产总值过去行为的影响，抑或这种影响是双向存在的。

2数据收集

通过重庆统计信息网查阅了《重庆市统计年鉴（2010年）》，整理出1995年

至2009年重庆市人均国民生产总值和人均储蓄余额如下表：

表1. 1995年至2009年重庆市人均国民生产总值和人均储蓄余额

年度 人均生产总值（元） 人均储蓄 存款余额（元） 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1865.31 2532.03 3385.50 3928.42 4470.18 4708.19 4856.20 5186.39 5699.58 6390.88 7261.17 8564.29 9688.66 10791.75 12742.20 668 956 1337 1656 1908 2368 2959 3511 4252 5122 6059 6964 8033 9219 9978 3 Granger因果关系检验的原理简介

Granger因果关系主要从各个变量是否受到另外一个变量的过去行为影响

入手进行考虑，其中存在一个变量的过去行为在影响另一个变量的当前行为，或者是双方的过去行为在相互影响对方的当前行为。利用Granger因果关系检

验，构造问题回归模型：

Yt???iXt?i???iYt?i??1t

i?1i?1mmmXt???iYt?i???iXt?i??2t

i?1i?1m基于上述模型构造本问题模型如下：

RQIt???iSSIt?i???iRQIt?i??1t

i?1i?1161616SSIt???iRQIt?i???iSSIt?i??2t

i?1i?116其中可能存在四种检验结果： 1）RQI对SSI有单向影响； 2）SSI对RQI有单向影响； 3）SSI与RQI之间存在双向影响； 4）SSI与RQI之间不存在影响。

4Granger因果关系检验的模型和结论

将统计数据输入Eviews，得到群对象的观测窗口如下图1所示。

可以直观看出重庆市人均国民生产总值.X1和重庆市人均储蓄余额X2有明显的线形一致性。

由残差分布图2示，可以看出残差和其滞后两期值基本落在二、四两个象限内，这表明此时随机误差项之间序列相关性明显。而残差和其滞后一期值基本均匀落在四个象限，随机误差项序列不相关。

图1.X1, X2直线图

图2.滞后2期的随机干扰项残差分布图

故选择1阶的滞后期,得到Granger检验结果如下

在95%的置信水平下，重庆市人均国民生产总值不是重庆市人均储蓄余额的格兰杰原因，而重庆市人均储蓄余额是重庆市人均国民生产总值的格兰杰原因。

可能的经济理论解释为，重庆市国民生产总值的增加很大程度上来自于居民银行存款贷款，即投资带动经济发展的贡献比较大，而消费的贡献比较小。