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山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷
（B卷） （本试卷共 7 页）
适用班级： 经管学院07级所有学生 题号 一 二 三 得分 四 总分
20 分）共（本题共一、单项选择题 10 小题，每小题 2 分，
得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个
是正确的， 阅卷人 在下面相应的答题框中。错选、多选或未选均无分。 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答 案
1. 在多元回归中，调整后的判定系数 与判定系数 的关系有（ ） A． < B． >
C． D．关系不能确定 ?2R＝1时有（ ） 根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞
3.DW检验法适用于检验（ ） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差
2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关
C. 多重共线 D. 随机解释变量
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5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ）
A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（ ）
A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ?
????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?yi20ik1i12kii?时，所用的统计量为：
（ ） ),2,(,?0?k?,1H:0? i ? i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k ．． B A
??????
??VV
ii22??
??????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF? ．． D C
??????
8. 对 ??VV ii2????，
于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????xtkt221ttt0k1存在自相关的统计量是：（ ）
nn2
????ee?d6
2
n
1?tti2t?1t?
?d B． A．??1r
??
??1nn???e
2t1?t?
． D C?t ?2n?ri?t ．
?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，
则估计模型参数应采用（ ）
A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法
d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. uldDWd时，可认为随机误差项（ ） ul
A．一阶正相关 B．一阶负相关
．不能判定存在序列相关与否 D．不存在序列相关 C． 读书破万卷 下笔如有神
二、分析简答题（40分） 得分 阅卷人
1. 试述用杜宾——瓦特森d检验法检验一阶自相关的过程及前提条件？如果模????中检验出存在一阶自相关，并得到自相关系数的估计值，型：u?YX??ttt10你如何估计参数？（16分）
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2. 某人用计量经济学研究消费和收入的关系，请写出其应用计量经济学研究该问题的详细步骤。（16分）
3. 试述不完全多重共线性的后果。（8分）
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20分）2小题，每小题10分，共三、分析题（本大题共 得分 阅卷人 依据美国1970~1983年的数据，得到下面的回归结果：1.
GNP??787.4723?8.0863M1ttse?(a)(0.2197) )b)(?10.0001?t(299120.r?其中是国民生产总值（单位是亿美元），是货币供给（单位是百万美元），MGNP1a,b未知。
（1）上述模型中的数据属于那种统计数据类型？（2分） a,b（2）求出（2分）
（3）假定1984年为552亿美元，预测该年平均？（3分） mGNP1 （4）货币学家认为：货币供给对有显著的正面影响，你如何检验这个假设？GNP（3分）
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2. 我们在实证研究中经常遇到违背古典模型假定的问题，通常包括异方差问题、
序列相关问题、多重共线性问题等等。请回答： （1）自相关的含义是什么？（2分） （2）异方差的含义是什么？（2分）
2
?且满足其他古典线性回归基本假定的条件下，以两（3）若异方差形式为Xi变
量模型为例写出解决此异方差问题的方法。（6分）
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得分 四、综合题（本大题共20分） 阅卷人 我
们根据中国人均消费CT与人均GDP 1978－2000的数据进行消费函数的一元回归，结果如下：
Dependent Variable: CT Method: Least Squares Time: 14:26 Date: 11/28/06 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Prob. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
0.0000 201.1189 14.88402 C 0.0000 GDP 0.386180 0.007222
905.3304 R-squared Mean dependent var
380.6334 0.992363 S.D. dependent var Adjusted R-squared 9.929800 S.E. of regression 33.26450 Akaike info criterion 10.02854 23237.06 Schwarz criterion Sum squared resid 2859.544 Log likelihood -112.1927 F-statistic 0.000000
0.550636 Prob(F-statistic) Durbin-Watson stat
（1） 写出用Eviews得出上面结果的步骤。（6分） （2） 计算表中空白处的值。（6分）
计量经济学期末考试试卷B
